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已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，两种资产的协方差是0.01，则两个投资项目收益率的相关系数为（ ）。A．0B．0.67C．1D．无法确定

题目

已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，两种资产的协方差是0.01，则两个投资项目收益率的相关系数为（ ）。

A．0

B．0.67

C．1

D．无法确定

相似考题

1.已经甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10％和12％，两个方案都存在投资风险，在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是（ ）。A.标准离差率B.标准差C.协方差D.方差

2.A、B两个投资项目收益率的标准差分别是16%和14%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1，则由A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差为( )。A．16%.B．14%.C．15.5%.D．15%.

3.甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，投资比重分别为40%、60%，两种资产的相关系数为0.8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为（ ）。A．13%B．15%C．12.43%D．15.63%

4.假设两个资产收益率的均值为0.12,0.15,其标准差为0.20和0.18,占组合的投资比例分别是0.25和0.75,两个资产协方差为0.01,则组合收益的标准差为()。A、17.3%B、19%C、14.44%D、20.05%

参考答案和解析
正确答案：B
相关系数＝协方差/（甲标准差×乙标准差）＝0.01/（10%×15%）＝0.67 
更多“已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%,两种资产的协方差是0.01,则两个投 ”相关问题

  • 第1题：

    已知甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为8%和12%，标准差分别为5%和6%，在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是（）。

    A.变异系数
    B.标准差
    C.协方差
    D.方差

    答案：A
    解析：
    在两个方案投资收益率的期望值不相同的情况下，应该用变异系数来比较两个方案的风险。

  • 第2题：

    A、B两个投资项目收益率的标准差分别是8%和12%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1，则由A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差为（ ）。

    A.12%
    B.11%
    C.9.5%
    D.10%

    答案：D
    解析：
    在相关系数为1，而且等比例投资的前提下，两个投资项目构成的投资组合的标准差恰好等于两个投资项目标准差的算术平均数。所以，A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差=（8%+12%）/2=10%。

  • 第3题：

    下表是A、B两个投资项目的期望收益率和标准差，则A、B两个项目的变异系数分别是（）。 项目A 项目B 收益率 0.05 0.07 标准差 0.07 0.12

    A．1.40，1.71

    B．1.40，1.50

    C．1.50，1.71

    D．0.71，0.58


    A

  • 第4题：

    A、B两个投资项目收益率的标准差分别是16%和14%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1，则由A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差为（）。

    A.16%
    B.14%
    C.15.5%
    D.15%

    答案：D
    解析：
    在相关系数为1，而且等比例投资的前提下，两个投资项目构成的投资组合的标准差恰好等于两个投资项目标准差的算术平均数。所以，A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差=（16%+14%）/2=15%。

  • 第5题：

    （2009年）已知甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是（ ）。

    A.标准差率
    B.标准差
    C.协方差
    D.方差

    答案：A
    解析：
    在两个方案投资收益率的期望值不相同的情况下，应该用标准差率来比较两个方案的风险。

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