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关于β系数，以下叙述正确的有（ ）。A．当β=1时，其系统风险与市场组合的风险一致B．当β>1时，其系统风险大于市场组合的风险C．当β<1时，其系统风险小于市场组合的风险D．当β<0时，表明资产与市场平均收益的变化方向相反

题目

关于β系数，以下叙述正确的有（ ）。

A．当β=1时，其系统风险与市场组合的风险一致

B．当β>1时，其系统风险大于市场组合的风险

C．当β<1时，其系统风险小于市场组合的风险

D．当β<0时，表明资产与市场平均收益的变化方向相反

相似考题

1.关于系统风险β值，下列说法正确的有( )。A．当β>1时，投资组合的系统风险高于市场风险B．当β>1时，投资组合的系统风险小于市场风险C．当β=1时，投资组合的系统风险与市场风险相当D．一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值，在市场低迷时提高β值

2.以下关于13系数的说法中，正确的有（ ）。A．当l3系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B．当8系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C．当l3系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D．当l3系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

3.以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

4.有关单项资产的β系数的下列叙述正确的有( )。A．反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度B．当β＝1时，表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化C．当β＝1.5时，若整个市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险收益将上升15%D．当β＝0.5时，该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍

参考答案和解析
正确答案：ABCD
更多“关于β系数,以下叙述正确的有( )。 A.当β=1时,其系统风险与市场组合的风险一致B.当β& ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于某项资产的β系数的说法中，不正确的是（）。

    A.某项资产的β系数等于1，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致
    B.某项资产的β系数小于1，该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险
    C.某项资产的β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险
    D.某项资产的β系数不可能为负数

    答案：D
    解析：
    极个别资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反。当市场平均收益增加时，这类资产的收益却在减少。所以选择选项D。

  • 第2题：

    60、下列关于 β系数的表述中，正确的有

    A．β系数越大则市场风险越大

    B．所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致

    C．证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例

    D．证券组合中的非系统风险已经被消除，所以证券组合的风险就是系统风险


    ABCD

  • 第3题：

    下列关于 β系数的表述中，正确的有

    A．β系数越大则市场风险越大

    B．所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致

    C．证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例

    D．市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是系统风险


    β系数越大，说明风险越大;某股票的β系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同;某股票的β系数等于2，则它的风险程度是股票市场的平均风险的2倍;某股票的β系数是0.5，则它的风险程度是股票市场的平均风险的一半

  • 第4题：

    以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。

    A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
    B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
    C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
    D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

    答案：B,C
    解析：
    一般说来，当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险；当负塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险。故选BC。

  • 第5题：

    7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度

    A.β系数为0.5，表明它承担的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍，它要求的风险溢价是市场组合风险溢价的0.5倍。#B.表述正确#C.表述正确#D.表述正确
    B

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