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关于β系数，下列说法不正确的是( )。A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差D．当β系数为0时，表明该资产没有风险

题目

关于β系数，下列说法不正确的是( )。

A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差

D．当β系数为0时，表明该资产没有风险

相似考题

1.下列关于β系数的表述正确的是( )。A．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数B．β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率C．单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度D．β系数越大，说明非系统性风险越大

2.关于单项资产的β系数,下列说法正确的有()A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小 C.当βD.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1% E.β系数为正数

3.下列关于β系数的表述中，错误的是（　）。 A.β系数可以为负数 B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低 D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险

4.下列关于资产组合的叙述，正确的是（ ）。A．资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数B．资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数C．资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数D．当两项资产的相关系数等于1时，由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数

更多“关于β系数,下列说法不正确的是( )。A.单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产 ”相关问题

  • 第1题：

    下列各项因素中，影响特定投资组合收益率方差的有()。

    A.各单项资产的标准差
    B.各单项资产在组合中的价值比例
    C.各资产收益率之间的相关系数
    D.各单项资产的β系数

    答案：A,B,C
    解析：

  • 第2题：

    1、下列说法正确的有（）。

    A．资本资产定价模型揭示了在市场均衡条件下，单项资产与市场组合在预期收益率与风险上所存在的关系

    B．单项资产风险的衡量应是该资产与市场组合的协方差

    C．市场组合的β系数为1

    D．证券市场线的斜率是β系数


    如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高;如果某项资产的 β=1 ，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率;如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险报酬越小

  • 第3题：

    28、下列关于β系数的表述中,正确的是

    A．单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响

    B．β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

    C．β系数越大，表明系统性风险越小

    D．投资组合的β系数是组合中单项资产 β 系数的乘积


    ABCD

  • 第4题：

    在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，需要考虑的因素是（）

    A．单项资产在投资组合中所占比重

    B．单项资产的贝塔系数

    C．单项资产的方差

    D．两种资产的相关系数


    单项资产的β系数

  • 第5题：

    下列关于β系数的说法不正确的是

    A．单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

    B．β系数＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

    C．某项资产的β系数＝该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差

    D．当β＝1时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化


    A、 越大越公平;B、 越小越不公平;C、 我国的数值处于合理区间

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