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下列不影响资产β系数的是( )。A．该项资产收益率的标准差B．市场组合收益率的标准差C．该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数D．该项资产收益率的期望值
题目
下列不影响资产β系数的是( )。
A．该项资产收益率的标准差
B．市场组合收益率的标准差
C．该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数
D．该项资产收益率的期望值
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第1题：
已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的标准差为10%，则该项资产的β系数为( )。
A．0.45
B．0.64
C．0.80
D．0.72
正确答案：B
解析：该项资产的β系数=相关系数×该项资产的标准差/市场组合的标准差=0.8× 8%/10%=0.64。 -
第2题：
单项资产的β系数可以看作是（ ）。
A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比
B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差
D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
正确答案：ABC
某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×(Rm一Rf)，市场组合的β＝l，所以，市场组合的风险收益率＝Rm一Rf，因此，某项资产的β系数一该项资产的风险收益率肺场组合的风险收益率，A选项正确。单项资产的β系数还可以按以下公式计算：单项资产的β系数=该资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差=(该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)＝该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。所以，B、C选项正确，D选项不正确。 -
第3题：
关于单项资产的β系数,下列说法正确的有()A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小
C.当β<1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%
E.β系数为正数答案：A,B,C,D解析：单项資产的β系数,是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收攻益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度,所以选项A的说法正确;由单项資产的β系数关系公式即β=pi.m*σi/σm可知,选项B的说法正确;如果β为负数,则β值越小,表明系统风险越大,负号只是表示与市场组合收益率变化方向相反。所以,选项C的说法正确;当β=1时,说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向。同比例的变化,即如果市场平均收益率增加(或减少1%),那么该资产的收益率也相应增加(或减少)1%,所以,选项D的说法正确;绝大多数资产的阝系数是大于零的,也就是说,它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向是一致的,只是变化幅度不同而导致β系数的不同。极个别的资产的β系数是负数,表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反,所以选项E错误。 -
第4题：
单项资产的β系数，取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。 （ ）
正确答案：√
单项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差肺场组合收益率的方差=该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差肺场组合收益率的标准差。 -
第5题：
已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.64%，则可以计算该项资产的β系数为（ ）。
A．12.5
B．1
C．8
D．2
正确答案：B
市场组合收益率的标准差＝0.64%1/2＝8%，该项资产的β系数＝协方差/市场组合的方差＝相关系数×该项资产的标准差/市场组合的标准差＝0.8×10%/8%＝1。