下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。A．当投资组合的β=1时，表现该投资组合的风险为零B．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重C．在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=E(Rp)/(Rm-RF)D．在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益就越大；反之就越小

第1题：

第2题：

在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。

A．市场投资组合的无风险收益率

B．该组合中所有单项资产在组合中所占比重

C．该组合中所有单项资产各自的β系数

D．该组合的无风险收益率

第3题：

11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是

A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

B．当相关系数为－1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险

第4题：

第5题：

某证券投资组合的β系数为0，该证券投资组合的风险也为零。