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下列关于资产组合风险监控的关键风险指标的说法中，错误的是( )。A.不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例B.不良资产率。一般是指不良资产(可疑类贷款+损失类贷款)与资产总额之比C.为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控，需要统计分析风险管理运营效率指标D.正常及关注类贷款迁徙率=(期初正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为不良贷款的余额)／(期初正常类贷款余额+关注类贷款余额)

题目
下列关于资产组合风险监控的关键风险指标的说法中，错误的是( )。


A.不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例

B.不良资产率。一般是指不良资产(可疑类贷款+损失类贷款)与资产总额之比

C.为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控，需要统计分析风险管理运营效率指标

D.正常及关注类贷款迁徙率=(期初正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为不良贷款的余额)／(期初正常类贷款余额+关注类贷款余额)
相似考题

1.下列关于证券组合风险的说法，错误的是（ ）。 A．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 C．对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

2.下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

3.下列关于个人资产配置中的三大产品组合说法错误的是( )。A．低风险、高流动性组合能对抗通货膨胀B．高风险高收益组合风险太大C．中风险中收益组合风险可控，收益较高D．高风险高收益组合配置的资产一般不超过个人或家庭资产总额5%E．中风险中收益产品组合能够在可承受的风险范围内获得超过通货膨胀的投资回报

4.关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。A．对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

更多“下列关于资产组合风险监控的关键风险指标的说法中，错误的是( )。 ”相关问题

  • 第1题：

    投资组合的系统风险指际等于组合中各项资产系统风险指标的加权平均数。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第2题：

    下列关于市场组合的说法错误的是( )。

    A．市场组合是指由市场上所有资产组成的组合

    B．市场组合的风险只有系统性风险

    C．市场组合的β系数为1

    D．市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险


    正确答案：D
    解析：市场组合，是指由市场上所有资产组成的组合；由于市场组合包含了所有的资产，因此，市场组合中的非系统风险已经被消除，所以，市场组合的风险就只有市场风险；市场组合的β系数为1。

  • 第3题：

    下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。

    A．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

    B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险

    C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策仍然有用

    D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险


    正确答案：C
    在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策没有用，投资人关注的只是投资组合的风险。(关注协方差_) 

  • 第4题：

    下列关于资产组合风险监控的关键风险指标的表述，错误的是（　　）。

    A、不良资产率，一般是指不良资产(可疑类贷款+损失类贷款)与资产总额之比
    B、为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控，需要统计分析风险管理运营效率
    C、正常及关注类贷款迁徙率=(期初正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为 不良贷款的余额)／(期初正常类贷款余额+关注类贷款余额)
    D、不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    关于资产组合风险监控的关键风险指标的描述,错误的是（ ）。

    A.不良贷款拨备覆盖率准备金占不良贷款余额的比例
    B.不良资产率,一般是指不良资产(可疑类贷款加损失类贷款)与资产总额之比
    C.为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控,需要统计分析风险管理运营效率指标
    D.正常及关注类贷款迁徙率=(初期正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为不良贷款的余额)∕(初期正常类贷款余额﹢关注类贷款余额)

    答案：B
    解析：
    关键风险指标有四类：（1）不良资产率指标
    不良资产率，一般是指不良资产（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）与信贷资产总额之比。以风险分类为基础，可以定期对个人授信整体不良率、分地区不良率、分产品不良率、新发放和存量贷款不良率、不同账龄的不良率等进行监控，可以确定信用风险管理的重点所在，有针对性的制定策略和政策。
    （2）贷款迁徙率指标
    正常及关注类贷款迁徙率=（期初正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为不良贷款的余额）/（期初正常类贷款余额+关注类贷款余额）
    （3）不良贷款拨备覆盖率指标
    不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例，反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力。
    （4）风险运营效率指标
    为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控，需要统计分析风险管理运营效率指标，主要包括审批处理量变动、审批通过率变动、催收成功率变动等。

  • 第6题：

    当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。

    A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
    B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
    C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
    D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

    答案：D
    解析：
    如果存在无风险证券，新的有效边界是从无风险资产的报酬率开始并和机会集有效边界相切的直线，该直线称为资本市场线。切点是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合。

  • 第7题：

    下列关于风险的说法中，正确的有（　）。

    A.风险可能给投资人带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益
    B.风险是指危险与机会并存，无论危险还是机会都需识别.衡量
    C.投资对象的风险有多大，投资人就需要承担多大的风险
    D.在充分组合的情况下，风险是指投资组合的系统风险，既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险

    答案：A,B,D
    解析：
    投资对象的风险是客观存在的，投资人承担的风险是主观的，因此选项C不正确。

  • 第8题：

    关于非系统风险的说法错误的是（）
    A、非系统风险都可以分散
    B、系统风险是无法分散
    C、在投资组合中融入不同类别的资产能够降低投资组合的风险。
    D、当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其非系统性风险


    答案：D
    解析：
    当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其系统性风险。

  • 第9题：

    下列关于基金投资交易过程的风险控制的说法错误的是（）。

    • A、基金投资交易过程中存在合规性风险
    • B、基金投资交易中存在投资组合风险
    • C、基金经理不需要对投资组合的交易情况进行监控
    • D、基金公司要防范利益冲突和道德风险，完善公司的内部控制

    正确答案:C

  • 第10题：

    关于各级行信贷业务风险监控分工，下列说法错误的是（）。

    • A、总行负责对全行重点行业、区域、机构及产品的组合信用风险开展专题监控
    • B、总行负责监控总行级核心客户和总行审批业务的客户信用风险
    • C、一级行负责监控跨一级分行集团客户的客户信用风险
    • D、一级行负责对辖内信贷业务的组合信用风险和信贷操作风险开展专题监控

    正确答案:C

  • 第11题：

    单选题
    下列关于市场组合的说法中，错误的是（ ）。
    A

    市场组合是指由市场上所有资产组成的组合

    B

    市场组合的风险只有系统性风险

    C

    市场组合的β系数为1

    D

    市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列说法中错误的是（）。
    A

    单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

    B

    某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率

    C

    某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致

    D

    某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%


    正确答案： D
    解析： 某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升10%，则该项资产的风险收益率上升5%。

  • 第13题：

    下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和


    正确答案：ABC
    根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风 
    险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。 

  • 第14题：

    下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。

    A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

    B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险

    C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

    D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险


    正确答案：B
    非系统风险可以通过分散化消除，投资组合中的资产多样化到一定程度后，全部的非系统风险都被分散掉，剩下的都是系统风险。特有风险被称为非系统风险，所以选 项B的说法是不正确的。

  • 第15题：

    关于资产组合的风险，下列说法正确的有( )

    A．资产组合的风险分为两类：系统风险和非系统风险

    B．非系统风险是指那种通过减少持有资产的种类数就可以相互抵消的风险

    C．系统风险则是无法通过增加持有资产的种类数而消除的风险

    D．非系统风险是指那种通过增加持有资产的种类数就可以相互抵消的风险

    E．系统风险则是可通过增加持有资产的种类数而消除的风险


    正确答案：ACD

  • 第16题：

    信用风险监控是信用风险管理流程的重要环节，下列关于信用风险监控的说法错误的是（ ）。

    A.它可以帮助各级管理人员了解资产组合在不同时点的表现和质量
    B.信用风险监控是一个动态的、连续的过程
    C.商业银行应建立一整套信用风险的内部报告体系
    D.可以分为客户风险监控和内部风险监控

    答案：D
    解析：
    信用风险监控与报告是信用风险管理流程的重要环节，对风险管理的实施和改进极为重要。它可以帮助各级管理人员了解资产组合在不同时点的表现和质量，对风险管理策略适时进行修正和调整，从而能够达到整个风险管理体系的逐步完善。信用风险监控是一个动态、连续的过程。商业银行应建立一整套信用风险内部报告体系，确保董事会、高级管理层、信用风险主管部门能够监控资产组合信用风险变化情况；根据信息重要性、类别及报告层级的不同，商业银行应明确内部报告的频度和内容。一般可以分为客户风险监控和资产组合风险监控。

  • 第17题：

    以下属于资产组合风险监控的关键风险指标的是（ ）。

    A.不良资产率指标
    B.贷款迁徙率指标
    C.不良贷款拨备覆盖率指标
    D.风险运营效率指标
    E.审批通过率指标

    答案：A,B,C,D
    解析：
    资产组合的风险监控通过观测风险指标变化进行。关键风险指标有四类：①不良资产率指标；②贷款迁徙率指标；③不良贷款拨备覆盖率指标；④风险运营效率指标。

  • 第18题：

    （2017年）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。

    A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
    B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
    C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
    D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

    答案：D
    解析：
    当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，最有效的风险资产组合是从无风险资产的报酬率开始，做有效边界的切线得到的切点M所代表的组合，他是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合，我们将其定义为“市场组合”。

  • 第19题：

    下列关于资本市场线的说法中，错误的有（　）。

    A.切点M点是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
    B.投资者个人对风险的态度会影响最佳风险资产组合
    C.在M点的右侧将同时持有无风险资产和风险资产组合
    D.直线的截距表示无风险报酬率

    答案：B,C
    解析：
    当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于所有其他组合。对于不同风险偏好者来说，只要能以无风险利率自由借贷，他们都会选择市场组合M。这就是分离定理，它可以表述为最佳风险资产组合的确定独立于投资者的风险偏好。选项B的说法不正确。在M点的左侧将同持有无风险资产和风险资产组合，在M点的右侧将仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M，所以选项C的说法不正确。

  • 第20题：

    下列关于风险对冲的说法中，正确的是（　　）。

    A.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择?
    B.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲、市场对冲和组合对冲
    C.市场对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲
    D.自我对冲是指商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行市场对冲的风险，通过自身业务进行对冲

    答案：A
    解析：
    风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况：①自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。②市场对冲是指商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

  • 第21题：

    关于资产组合风险监控的关键风险指标，下列说法错误的是（）。

    • A、贷款迁徙率指标主要指正常及关注类贷款迁徙率
    • B、不良资产率一般是指可疑类和损失类贷款之和与信贷资产总额之比
    • C、不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例
    • D、风险管理运营效率指标主要包括审批处理量变动、审批通过率变动、催收成功率变动等

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    关于资产组合风险监控的关键风险指标，下列说法错误的是（）。
    A

    贷款迁徙率指标主要指正常及关注类贷款迁徙率

    B

    不良资产率一般是指可疑类和损失类贷款之和与信贷资产总额之比

    C

    不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例

    D

    风险管理运营效率指标主要包括审批处理量变动、审批通过率变动、催收成功率变动等


    正确答案： A
    解析： 不良资产率，一般是指不良资产（次级类贷款十可疑类贷款十损失类贷款）与信贷资产总额之比。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于资产组合风险监控的关键风险指标的表述，错误的是（）。
    A

    不良资产率，一般是指不良资产（可疑类贷款+损失类贷款）与资产总额之比

    B

    为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控，需要统计分析风险管理运营效率

    C

    正常及关注类贷款迁徙率=（期初正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为不良贷款的余额）／（期初正常类贷款余额+关注类贷款余额）

    D

    不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例


    正确答案： C
    解析： A项，不良资产率，一般是指不良资产（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）与信贷资产总额之比。

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