第1题:
下列哪些理论属于经典投资理论( )。 A.现代资产组合理论 B.证券市场竞争性均衡理论 C.资本结构理论 D.行为金融理论
第2题:
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是( )。
A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B.该理论认为,对市场上每个投资者,都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为,最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
现代投资组合理论的基础是()
第7题:
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。
第8题:
下列哪些理论属于经典投资理论()。
第9题:
第10题:
计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度
一个投资组合可以总收益波动率很大,但是其跟踪误差却很小
基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关,只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩
由于跟踪偏离度在理论上应该为零,所以跟踪误差理论上也为零
第11题:
投资分散化原则的理论依据是投资组合理论
该原则仅适用于证券
凡是有风险的事项,都要贯彻分散化原则,以降低风险
若干种股票组成的投资组合的风险小于其加权平均风险
第12题:
最大期望收益组合
最小方差组合
最优证券组合
有效证券组合
第13题:
威廉?夏普发展的证券组合理论,标志着现代组合投资理论的开端。 ( )
第14题:
现代风险分散化的理论基石是( )
A.证券投资组合理论
B.期权定价理论
C.行为金融理论
D.VaR理论
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
有关“均值一方差”模型,正确的是()
第19题:
下列关于现代投资组合理论的提出者,说法不正确的是()
第20题:
标志了现代组合投资理论的开端
利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法,来描述理性投资者的行为
计算量很大,在实际中应用存在困难
是现代组合投资理论的核心
第21题:
马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
马科维茨提出了资本资产定价模型
威廉·夏普提出了套利定价理论模型
马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》,是现代证券组合管理理论的开端
第22题:
马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
马科维茨提出了资本资产定价模型
威廉,夏普提出了套利定价理论模型
马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》,是现代证券组合管理理论的开端
第23题:
该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
该理论认为,对市场上每个投资者,都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
该理论认为,最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
第24题:
当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值
投资组合中的资产多样化到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险
在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险
在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险