第1题:
下面有关违约概率的说法,错误的是( )。
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者
C.违约概率就是通常所称的违约率
D.违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素,无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法,都必须按照监管要求估计违约概率
第2题:
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用方法的方法不包括( )。
A.VaR法
B.统计模型
C.历史经验违约率
D.外部评级映射
第3题:
第4题:
第5题:
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,可采用()等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
第6题:
估算公司、主权和银行暴露违约概率的技术,根基于下列哪一个选项?()
第7题:
银行可使用()估计违约概率,前提是证明估计的违约概率反映了授信标准以及生成数据的评级体系和当前评级体系的差异。
第8题:
下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。
第9题:
映射外部数据
行业特征及定位
内部违约经验
行业的成本及盈利性分析
第10题:
违约概率是事后检验的结果
违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02%中的较高者
违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
对任一级别的债务人,银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
第11题:
银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级,将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率
评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上
评级映射时,对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较
银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况,所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险,并反映债项的特征
第12题:
银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级,将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率
评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上
评级映射时,对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较
银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况,所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险,并反映债项的特征
第13题:
与传统的专家判断和信用评分法相比,违约概率模型的特点有:( )。
A.能够直接估计客户的违约概率
B.需要对商业银行建立一致的明确的违约定义
C.对历史数据的要求较低
D.只需要积累十年的数据
第14题:
违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少( )年的数据.
A.1
B.3
C.5
D.2
第15题:
第16题:
第17题:
下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。
第18题:
下列关于违约的说法中,正确的有( )。
第19题:
下列关于违约概率的说法,不正确的有()。
第20题:
外部违约经验
内部违约数据
风险暴露统计模型
违约统计模型
第21题:
对
错
第22题:
风险评估模型
外部环境分析
内部违约经验
映射外部数据
统计违约模型
第23题:
可以分为初级法和高级法
初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值