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商业银行可以从（）等的资产质量、收益维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.行业 B.公司 C.产品 D.客户 E.区域

题目
商业银行可以从（）等的资产质量、收益维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。

A.行业
B.公司
C.产品
D.客户
E.区域
相似考题

1.在其他情况相同的条件下，商业银行减少贷款、增加债券投资，能有效( )。A．提高银行资产的流动性B．降低银行资产组合的风险C．提高银行资产组合的信誉水平D．提高银行资产组合的收益率

2.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

3.某商业银行大量卖出公司债券、买入国债，此举可以有效( )。A．提高银行的股本收益率B．降低银行资产组合的风险C．提高银行资产组合的信誉水平D．提高银行资产组合的收益率

4.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

更多“商业银行可以从（）等的资产质量、收益维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。”相关问题

  • 第1题：

    以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是：（ ）。

    A．贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

    B．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加

    C．风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

    D．贷款资产不得过于集中


    正确答案：BCD

  • 第2题：

    商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（　　）


    答案：对
    解析：
    组合层面的风险监测是把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

  • 第3题：

    下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是（　　）。

    A.资产组合模型
    B.传统的组合监测方法
    C.线性回归模型
    D.资产负债模型

    答案：B
    解析：
    商业银行组合风险监测主要有：传统的组合监测方法和资产组合模型。传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

  • 第4题：

    商业银行可以从（　　）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。

    A.第一
    B.第二
    C.第三
    D.第四
    E.第五

    答案：A,B
    解析：
    商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素。
    考点：专家判断法

  • 第5题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（　）。

    • A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
    • B、将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
    • C、将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
    • D、相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
    • E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。

    • A、商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
    • B、商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
    • C、资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
    • D、组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

    正确答案:C

  • 第7题：

    从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制，而不是把各笔贷款信用风险简单相加，是因为（）。

    • A、各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加
    • B、各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单相加
    • C、有利于商业银行提高工作效率
    • D、扩大规模经济

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。
    A

    行业

    B

    利润贡献度

    C

    产品

    D

    客户

    E

    区域


    正确答案： D,C
    解析： 组合监测方法中，结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益（利润贡献度）等维度。商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数。

  • 第9题：

    单选题
    从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制，而不是把各笔贷款信用风险简单相加，是因为（）。
    A

    各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加

    B

    各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单相加

    C

    有利于商业银行提高工作效率

    D

    扩大规模经济


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（　）。
    A

    贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

    B

    将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    C

    将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    D

    相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素

    E

    贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 以上项关于贷款组合信用风险的说法都正确。

  • 第11题：

    单选题
    （）包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益（利润贡献度）等维度。
    A

    结构分析

    B

    敏感性分析

    C

    情景分析

    D

    资产组合评估


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第13题：

    资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。（ ）


    答案：错
    解析：
    传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

  • 第14题：

    商业银行可以从（ ）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。

    A.行业
    B.利润贡献度
    C.产品
    D.客户
    E.区域

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    组合监测方法中，结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益(利润贡献度)等维度。商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数。

  • 第15题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。

    A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性
    B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
    C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险
    D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小
    E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

    答案：A,D
    解析：
    贷款组合内的各单笔贷款之问通常存在一定程度的相关性。将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业／地区／贷款种类的借款人，有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。相反，如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险。

  • 第16题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（　）。

    • A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
    • B、将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
    • C、将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
    • D、相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
    • E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（）。

    • A、贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
    • B、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
    • C、风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
    • D、贷款资产可以过于集中
    • E、商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。

    • A、行业
    • B、利润贡献度
    • C、产品
    • D、客户
    • E、区域

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    （）包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益（利润贡献度）等维度。

    • A、结构分析
    • B、敏感性分析
    • C、情景分析
    • D、资产组合评估

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（　）。
    A

    贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

    B

    将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    C

    将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    D

    相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

    E

    贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    信贷资产组合层面信用风险监控操作要求（）。
    A

    各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势

    B

    针对信贷资产组合层面监测到的信用风险信号以及风险事件等，各级行应通过风险报告、风险预警等措施，及时控制和化解风险隐患，防范风险蔓延或放大

    C

    客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息

    D

    客户交易行为分析。通过评分模型、统计分析等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。
    A

    商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法

    B

    商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数

    C

    资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

    D

    组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置


    正确答案： A
    解析： C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

  • 第23题：

    多选题
    下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（  ）。
    A

    贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

    B

    贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

    C

    风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

    D

    贷款资产可以过于集中

    E

    商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响


    正确答案： B,E
    解析：

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