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商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。(  )

题目
商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。(  )


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  • 第1题:

    关于内部评级论述正确的是(  )。

    A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同,内部评级法又分为初级法和高级法
    B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
    C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
    D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
    E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露,对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计PD和LGD

    答案:A,B,C,E
    解析:
    根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,内部评级法又分为初级法和高级法两种:初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每二.等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值;高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露,对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计PD和LGD选项。本题最佳答案为ABCE选项。

  • 第2题:

    零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法,银行均需要自行估计违约概率(PD)违约、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。( )


    答案:对
    解析:
    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法,二者的区别在于,初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露,不区分初级法与高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第3题:

    零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法,因此,银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。( )


    答案:错
    解析:
    对于零售信用风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第4题:

    关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一关键风险参数( )。

    A.违约风险暴露(EAD)
    B.期限(M)
    C.违约概率(PD)
    D.违约损失率(LGD)

    答案:C
    解析:
    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别有:①初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限;②高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第5题:

    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计的关键风险参数是()。

    • A、违约概率(PD)
    • B、违约损失率(LGD)
    • C、违约风险暴露(EAD)
    • D、期限(M)

    正确答案:A

  • 第6题:

    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要商业银行自行估计的关键风险参数是()。

    • A、违约概率(PD)
    • B、违约损失率(LGD)
    • C、违约风险暴露(EAD)
    • D、期限(M)

    正确答案:A

  • 第7题:

    实施()的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

    • A、初级法
    • B、中级法
    • C、高级法
    • D、内部法

    正确答案:A

  • 第8题:

    根据监管机构的要求,商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计()等风险因素。

    • A、违约概率
    • B、违约频率
    • C、违约损失率
    • D、有效期限
    • E、违约风险暴露

    正确答案:A,C,D,E

  • 第9题:

    下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。

    • A、可以分为初级法和高级法两种
    • B、初级法要求商业银行自行估计违约概率,其他风险要素采用监管部门的规定
    • C、高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限
    • D、商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值

    正确答案:D

  • 第10题:

    单选题
    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计的关键风险参数是()。
    A

    违约概率(PD)

    B

    违约损失率(LGD)

    C

    违约风险暴露(EAD)

    D

    期限(M)


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要商业银行自行估计的关键风险参数是()。
    A

    违约概率(PD)

    B

    违约损失率(LGD)

    C

    违约风险暴露(EAD)

    D

    期限(M)


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。
    A

     可以分为初级法和高级法

    B

     初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值

    C

     高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露

    D

     商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。

    A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
    B.对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法
    C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
    D.在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定
    E.对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

    答案:A,E
    解析:
    BD两项,对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项,商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外,由于不同风险暴露组合的相关系数不一样,因此,各自适应不同的风险加权资产计算公式。

  • 第14题:

    零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法,银行均需要自行估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。( )


    答案:对
    解析:
    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别在于,初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第15题:

    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法,两种评级法都可自行估计的风险因素是( )。

    A.违约概率
    B.违约损失率
    C.违约风险暴露
    D.期限

    答案:A
    解析:
    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法,二者的区别在于,初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第16题:

    下列关于内部评级法的说法,不正确的是(  )。

    A.可以分为初级法和高级法两种
    B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
    C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限
    D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值

    答案:D
    解析:
    对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,违约损失率和违约概率就都需要自己估计。

  • 第17题:

    下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。

    • A、 可以分为初级法和高级法
    • B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
    • C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
    • D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值

    正确答案:D

  • 第18题:

    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数()

    • A、违约概率(PD
    • B、)违约损失率(LGD.
    • C、违约风险暴露(EAD.
    • D、期限(M)

    正确答案:A

  • 第19题:

    根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限

    正确答案:A

  • 第20题:

    实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。

    • A、有效期限(M)
    • B、违约风险暴露(EAD)
    • C、违约概率(PD)
    • D、违约损失率(LGD)

    正确答案:C

  • 第21题:

    目前某商业银行自行估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和期限按照监管规定方法进行计量,则该商业银行实施的非零售内部评级法是()。

    • A、初级法
    • B、高级法
    • C、低级法
    • D、中级法

    正确答案:B

  • 第22题:

    单选题
    目前某商业银行自行估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和期限按照监管规定方法进行计量,则该商业银行实施的非零售内部评级法是()。
    A

    初级法

    B

    高级法

    C

    低级法

    D

    中级法


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    根据对商业银行内部评级法依赖程度不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    期限


    正确答案: D
    解析: 暂无解析