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下列对于均值－方差模型的评价错误的是?()A.计算较为繁琐，模型维护成本较高B.以数值的方法奠定了现代金融学、投资学理论基础C.使得最优资产组合可解，并且可以借助软件实现现实的操作D.可以作为更复杂模型的一个部分进行使用

题目
下列对于均值－方差模型的评价错误的是?()

A.计算较为繁琐，模型维护成本较高

B.以数值的方法奠定了现代金融学、投资学理论基础

C.使得最优资产组合可解，并且可以借助软件实现现实的操作

D.可以作为更复杂模型的一个部分进行使用

相似考题

1.校正后的传播模型、有效数据长度、均方差和平均值等相关信息。有效数据长度最好在8000~12000,均方差小于8,平均值为0。如果均方差大于8,说明该测试点测试数据线性较差A．错误B．正确

2.在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）

3.关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的 B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的 C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高 D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

4.下列对于Black－Litterman模型的评价错误的是?()A.主要解决均值方差模型的投资过于集中、对输入的参数过于敏感、以及估计误差被放大等问题B.将定性的资产观点通过数学方法表达和容纳到定量的框架流程当中C.使用面很广，在FOF、MOM和CTA等策略中均有涉及D.只使用历史信息，期望收益等于市场历史均衡收益

更多“下列对于均值－方差模型的评价错误的是?() ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于时间序列模型，说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
    Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
    Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
    Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关

    A、Ⅰ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ
    D、Ⅱ.Ⅳ


    答案：C
    解析：
    平稳时间序列的均值为常数，自协方差函数与起点无关，而非平稳时间序例则不满足这两条要求。

  • 第2题：

    对于因变量含有定性变量的回归模型，下列正确的是

    A．离散正态误差项

    B．离散非正态误差项

    C．零均值同方差性

    D．非零均值异方差性


    离散非正态误差项

  • 第3题：

    均值方差模型是由马科维茨提出的


    可能小于1

  • 第4题：

    对于无资料地区的设计年径流计算，需要先估算 ，接着即可估算设计年径流量。

    A．Cv、均值、方差

    B．Cs、方差、Cv

    C．Cv、Cs、均值

    D．均值、方差


    √

  • 第5题：

    GARCH-M模型相对于GARCH模型的区别在于，引入序列的（)来预测风险

    A．均值方差

    B．方差均值

    C．条件方差

    D．条件均值


    将技术进步和知识纳入内生变量

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