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二叉树期权定价模型相关的假设不包括（ ）A．在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B．允许以无风险利率借入或贷出款项C．投资者都是价格的接受者D．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

题目

二叉树期权定价模型相关的假设不包括（ ）

A．在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配

B．允许以无风险利率借入或贷出款项

C．投资者都是价格的接受者

D．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

相似考题

1.二叉树期权定价模型相关的假设包括（ ）。A．在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走C．投资者都是价格的接受者D．允许以无风险利率借入或贷出款项

2.在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）

3.单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。（ ）

4.转债的定价Black - Scholes期权定价模型的假设前提包括( )．A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动服从正态分布

更多“二叉树期权定价模型相关的假设不包括( ) A.在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放 ”相关问题

  • 第1题：

    布莱克－斯科尔斯期权定价模型的假设包括（ ）。

    A．在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配

    B．任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金

    C．看涨期权只能在到期日执行

    D．所有证券交易都是连续发生的


    正确答案：ABCD
    【该题针对“布莱克－斯科尔斯定价模型”知识点进行考核】 

  • 第2题：

    在期权寿命期内，标的股票发放的股利越多，看涨期权的价值（　）。

    A.越大
    B.越小
    C.不变
    D.变化方向不确定

    答案：B
    解析：
    理论上，发放的股利越多，标的股票到期日股价越低，看涨期权价值越小。

  • 第3题：

    可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。
    I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权
    Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权

    A.I、Ⅱ、Ⅲ
    B.I、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B—S—M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B—S—M模型定价。

  • 第4题：

    约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）



    答案：错
    解析：

    二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。

  • 第5题：

    约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不但可对欧式期权进行定价， 也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）


    答案：对
    解析：
    √
    二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。

  • 第6题：

    下列因素中，与股票美式看涨期权价格呈反向关系的是（）。

    • A、标的股票市场价格
    • B、期权到期期限
    • C、标的股票价格波动率
    • D、期权有效期内标的股票发放的红利

    正确答案:D

  • 第7题：

    买方在支付了期权费后，即取得了在合约规定的到期日或到期日之前按协定价格买入或卖出一定数量的相关股票的权利，称之为（）。

    • A、货币期权
    • B、互换期权
    • C、利率期权
    • D、股票期权

    正确答案:D

  • 第8题：

    二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）


    正确答案:错误

  • 第9题：

    单选题
    下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（　　）。
    A

    单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个

    B

    在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果

    C

    在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果

    D

    在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近


    正确答案： A
    解析：
    二叉树方法是一种近似的方法。不同的期数划分，可以得到不同的近似值。期数越多，计算结果与布莱克——斯科尔斯定价模型的计算结果的差额越小，期权价值越接近实际。

  • 第10题：

    单选题
    买方在支付了期权费后，即取得了在合约规定的到期日或到期日之前按协定价格买入或卖出一定数量的相关股票的权利，称之为（）。
    A

    货币期权

    B

    互换期权

    C

    利率期权

    D

    股票期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。
    A

    股指期权

    B

    存续期内支付红利的股票期货期权

    C

    权证

    D

    货币期权


    正确答案： A,C
    解析： 存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。

  • 第12题：

    单选题
    买方在交付了期权费后，即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协定价格买入或卖出一定数量相关股票的权利，称之为（）。
    A

    货币期权

    B

    互换期权

    C

    利率期权

    D

    股票期权


    正确答案： D
    解析： 按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等。单只股票期权（简称股票期权）指买方在交付了期权费后.即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协定价格买入或卖出一定数量相关股票的权利。

  • 第13题：

    买方在交付了期权费后，即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协定价买人或卖出一 定数量相关股票的权利，称之为（ ）。
    A.货币期权 B.互换期权
    C.利率期权 D.股票期权


    答案：D
    解析：
    按照金融期权基础资产性质的不同，金 融期权可以分为股权类期权、利率期权、货币期 1又、金融期货合约期权、互换期权等。单只股票期 权（简称“股票期权”）指买方在交付了期权费后， 即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协定 价买人或卖出一定数量相关股票的权利。

  • 第14题：

    对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()


    答案：对
    解析：
    对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。

  • 第15题：

    下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

    Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型



    答案：D
    解析：
    常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

  • 第16题：

    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。

    A.股指期权
    B.存续期内支付红利的股票期货期权
    C.权证
    D.货币期权

    答案：A,B,C,D
    解析：
    存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。

  • 第17题：

    下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

    Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型



    答案：A,B,C,D
    解析：
    常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

  • 第18题：

    期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。

    • A、股指期权
    • B、存续期内支付红利的股票期货期权
    • C、权证
    • D、货币期权

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    对于某行权价为13元的股票期权，以下理解正确的是（）。
    A

    认购期权买方在期权到期时有权利以13元买进标的股票

    B

    认购期权买方在期权到期时有权利以13元卖出标的股票

    C

    认沽期权买方在期权到期时有权利以13元买进标的股票

    D

    认沽期权买方在期权到期时有权利以13元卖出标的股票


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    二叉树期权定价模型相关的假设包括（　）。
    A

    在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配

    B

    所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

    C

    投资者都是价格的接受者

    D

    允许以无风险利率借入或贷出款项


    正确答案： C,D
    解析： 二叉树期权定价模型相关的假设：
    (1)市场投资没有交易成本;
    (2)投资者都是价格的接受者;
    (3)允许完全使用卖空所得款项;
    (4)允许以无风险利率借入或贷出款项;
    (5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。选项A、B是布莱克—斯科尔斯期权定价模型的假设

  • 第22题：

    单选题
    买方在交付了期权费后，即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协定价格买入或卖出一定数量相关股票的权利，称为()。
    A

    货币期权

    B

    互换期权

    C

    利率期权

    D

    股票期权


    正确答案： B
    解析： 按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等。单只股票期权(简称股票期权)指买方在交付了期权费后，即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协定价格买入或卖出一定数量相关股票的权利。

  • 第23题：

    单选题
    可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权
    A

    I、Ⅱ、Ⅲ

    B

    I、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： 存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B—S—M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B—S—M模型定价。

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