itgle.com

下列关于证券市场线的说法中,不正确的是( )。A.证券市场线的斜率=Rm-RfB.证券市场线的截距指的是无风险利率C.风险价格和风险收益率含义不同D.在市场均衡条件下,对于未能有效地分散了风险的资产组合,证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系

题目

下列关于证券市场线的说法中,不正确的是( )。

A.证券市场线的斜率=Rm-Rf

B.证券市场线的截距指的是无风险利率

C.风险价格和风险收益率含义不同

D.在市场均衡条件下,对于未能有效地分散了风险的资产组合,证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系


相似考题
更多“下列关于证券市场线的说法中,不正确的是()。A.证券市场线的斜率=Rm-RfB.证券市场线的截距指的是无 ”相关问题
  • 第1题:

    下列关于证券市场线的表述不正确的是(  )。

    A.投资者对风险的厌恶越强,证券市场线的斜率越大
    B.证券市场线的斜率表示了系统风险的程度
    C.证券市场线的截距表示无风险利率
    D.预计通货膨胀提高时,证券市场线向上平移

    答案:B
    解析:
    证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度。而证券市场线的横轴表示系统风险的程度。

  • 第2题:

    下列关于证券市场线的说法中,正确的有( )。

    A.无风险报酬率越大,证券市场线在纵轴的截距越大
    B.投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越大
    C.预计通货膨胀率提高时,证券市场线将向上平移
    D.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

    答案:A,B,C
    解析:
    选项D,资本市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界。

  • 第3题:

    (2016年)下列关于证券市场线的说法中,正确的有()。

    A.无风险报酬率越大,证券市场线在纵轴的截距越大
    B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
    C.预计通货膨胀提高时,证券市场线将向上平移
    D.投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越大

    答案:A,C,D
    解析:
    证券市场线的截距为无风险报酬率,因此选项A的说法正确;资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界,因此选项B的说法错误;无风险报酬率=纯利率+通货膨胀补偿率,所以,预计通货膨胀提高时,无风险报酬率会随之提高,进而导致证券市场线向上平移。即选项C的说法正确。风险厌恶感的加强,会提高市场风险收益率,从而提高证券市场线的斜率,因此选项D的说法正确。

  • 第4题:

    下面关于证券市场线的说法中,错误的是( )。

    A.无风险报酬率是证券市场线的截距
    B.市场风险补偿程度是证券市场线的斜率
    C.预计通货膨胀率提高时,会导致证券市场线向上平移
    D.风险厌恶感的加强,证券市场线向上平移

    答案:D
    解析:
    证券市场线的斜率为市场平均风险报酬率,如果投资人对于风险的厌恶感增加,则其承担单位风险要求的收益率提高,而投资资产的风险是既定的,所以要求的风险报酬率提高,所以市场平均风险报酬率提高,证券市场线斜率提高,直线更陡峭,而不是向上平移,因此选项D的说法不正确。

  • 第5题:

    下列关于证券市场线的说法中正确的是( )。

    A.无风险报酬率越大,证券市场线在纵轴的截距就越大
    B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
    C.预计通货膨胀率提高时,证券市场线将向上平移
    D.投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越大

    答案:A,C,D
    解析:
    证券市场线在 Y 轴的截距为无风险报酬率,无风险报酬率越大,证券市场线在纵轴的截距就越大,选项 A 正确;资本市场线描述了风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界,选项 B 错误;预计通货膨胀率提高时,无风险报酬率会随之提高,进而导致证券市场线向上平移,选项 C 正确;风险厌恶感的加强,会提高市场风险收益率,从而会提高证券市场线的斜率,选项 D 正确。