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度量某种股票系统风险的指标是β系数，其大小取决于（ ）。 A．该股票的收益率与市场组合之间的相关性 B．该股票自身的标准差 C．市场组合的标准差 D．无风险资产收益率

题目

度量某种股票系统风险的指标是β系数，其大小取决于（ ）。 A．该股票的收益率与市场组合之间的相关性 B．该股票自身的标准差 C．市场组合的标准差 D．无风险资产收益率

相似考题

1.衡量系统风险的指标主要是β系数，一个股票的β值的大小取决于（ ）。 A．该股票与整个股票市场的相关性 B．该股票的标准差 C．整个市场的标准差 D．该股票的预期收益率

2.衡量系统风险的指标主要是β系数，一个股票的β值的大小取决于( )。A．该股票与整个股票市场的相关性B．该股票的标准差C．整个市场的标准差D．该股票的预期收益率

3.下列关于β系数，说法不正确的是（ ）。A．β系数可用来衡量可分散风险的大小B．某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大C．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零D．某种股票β系数为1，说明该种股票的风险与整个市场风险一致

4.下列关于β系数,说法不正确的是( )。A．β系数可用来衡量非系统风险的大小B．某种股票β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大C．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零D．某种股票β系数为1，说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致

更多“度量某种股票系统风险的指标是β系数,其大小取决于( )。 A.该股票的收益率与市场组合之间的相关性 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于β系数说法正确的是( )。

    A．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为零，说明该股票的风险为零

    B．β系数可用来衡量可分散风险的大小

    C．证券投资组合中β系数越大，风险收益率越高

    D．某种股票的β系数为1，说明该种股票的风险是整个市场风险的2倍


    正确答案：C
    解析：根据资本资产定价模型计算公式的相关内容说明。

  • 第2题：

    下列关于β系数，说法不正确的是( )。

    A．β系数可用来衡量非系统风险的大小

    B．某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大

    C．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零

    D．某种股票β系数为1，说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致


    正确答案：A
    解析：β系数用来衡量系统风险(市场风险)的大小，而不能用来衡量非系统风险(公司特有风险)。

  • 第3题：

    下列关于β系数，说法正确的是（ ）。

    A．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为零，说明该股票的风险为零。

    B．β系数可用来衡量可分散风险的大小

    C．证券投资组合中β系数越大，风险收益率越高

    D．某种股票的β系数为l，说明该种股票的风险是整个市场风险的2倍


    正确答案：C
    根据CAPM模型计算公式的相关内容说明。

  • 第4题：

    度量某种股票系统风险的指标是β系数，其大小取决于( )。

    A．该股票的收益率与市场组合之间的相关性

    B．该股票自身的标准差

    C．市场组合的标准差

    D．无风险资产收益率


    正确答案：ABC
    解析：第J种股票的βJ=rM/(σJσM)，其中，rM表示的是第J种股票的收益率与市场组合收益率之间的相关系数，σJ表示的是第J种股票收益率的标准差，σM表示的是市场组合收益率的标准差。

  • 第5题：

    系数是用来衡量系统性风险大小的一个指标。一只股票β值系数的大小取决于（ ）。

    A．该股票与整个股票市场的相关性

    B．该股票的标准差

    C．整个市场的标准差

    D．该股票的必要收益率


    正确答案：ABC
    根据股票β值系数的计算公式可知，股票β值的大小取决于：
    （1）该股票与整个股票市场的相关性，即相关系数；
    （2）它本身的标准差；
    （3）整个股票市场的标准差。 

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