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借款人为了规避利率上升的风险，在利率期权操作上应该( )。A.购买看涨期权B.购买看跌期权C.同时购买看涨期权和看跌期权D.不购买任何期权

题目

借款人为了规避利率上升的风险，在利率期权操作上应该( )。

A.购买看涨期权

B.购买看跌期权

C.同时购买看涨期权和看跌期权

D.不购买任何期权

相似考题

1.要防范利率上升的风险，就需要购买看涨期权；要防范利率下降的风险，就需要购买看跌期权。（ ）

2.无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。 Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降 Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降 A、Ⅱ.Ⅳ B、Ⅰ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅲ D、Ⅱ.Ⅲ

3.无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。 ①对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨 ②对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降 ③对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨 ④对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降A.②④ B.①④ C.①③ D.②③

4.要防范利率上升的风险，就需要购买看涨期权；要防范利率下降的风险，就需要购买看跌期权。( )

更多“借款人为了规避利率上升的风险,在利率期权操作上应该( )。A.购买看涨期权B.购买看跌期权C.同时购 ”相关问题

  • 第1题：

    无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
    Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降

    A.Ⅱ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅲ
    D.Ⅱ.Ⅲ

    答案：B
    解析：
    险利率对期权价格的影响用希腊无风字母RHO来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨；反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之，对着跌期权来说，利率上升，期权价格下降，利率下降，期权价格上升，因为看跌期权的RHO值为负。

  • 第2题：

    2、由看跌期权构成的牛市价差策略有：——

    A．购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权

    B．购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权

    C．购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权

    D．购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权


    购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权

  • 第3题：

    3、由看跌期权构成的熊市价差策略有：——

    A．购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权

    B．购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权

    C．购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权

    D．购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权


    购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权

  • 第4题：

    无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
    Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降

    A：Ⅱ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅲ
    D：Ⅱ.Ⅲ

    答案：B
    解析：
    险利率对期权价格的影响用希腊无风字母RHO来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨；反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之，对着跌期权来说，利率上升，期权价格下降，利率下降，期权价格上升，因为看跌期权的RHO值为负。

  • 第5题：

    根据期权平价公式，购买一份股票的欧式看跌期权等价于：

    A．购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金

    B．购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金

    C．出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金

    D．出售看涨期权，出售股票，以无风险利率借入现金


    购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金

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