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2010年6月9日，某外商投资企业签订购货合同，将于9月9日支付货款100万欧元。目前市场汇率EUR/USD=1.2646，该企业不愿承担市场汇率变动导致成本上升的风险，因此向银行买入欧元期权，并支付期权费2.2万美元，执行价为EUR/USD=1.2700，期限三个月。若9月9日EUR/USD=1.3020，则下列说法正确的是( )。A．该企业选择行权，节约财务成本1万美元B．该企业选择行权，节约财务成本3.2万美元C．该企业选择不行权，损失1万美元D．该企业选择行权，损失期权费2.2万美元
题目
2010年6月9日，某外商投资企业签订购货合同，将于9月9日支付货款100万欧元。目前市场汇率EUR/USD=1.2646，该企业不愿承担市场汇率变动导致成本上升的风险，因此向银行买入欧元期权，并支付期权费2.2万美元，执行价为EUR/USD=1.2700，期限三个月。若9月9日EUR/USD=1.3020，则下列说法正确的是( )。
A．该企业选择行权，节约财务成本1万美元
B．该企业选择行权，节约财务成本3.2万美元
C．该企业选择不行权，损失1万美元
D．该企业选择行权，损失期权费2.2万美元
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第1题：
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12．5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR／USD=1．3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR／USD=1．3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR／USD=即期汇率为EUR／USD=1．2120，期货市场上以成交价格EUR／USD=1．2101买人对冲平仓，则该投资者（ ）。A.盈利37000美元
B.亏损37000美元
C.盈利3700美元
D.亏损3700美元答案：C解析：投资者盈利：（1．212-1．3432）100+（1．3450-1．2101）100=3700（美元）。【图】 -
第2题：
3、3.若欧元兑美元的即期汇率为EUR/USD=1.1670， 6个月远期汇率为EUR/USD=1.1610，则表明（）
A．欧元升水
B．欧元贴水
C．美元升水
D．美元贴水
B三月期的欧元远期贴水 -
第3题：
某投机商预测欧元上涨，买入美式欧元看涨期权125万欧元，协定价是EUR1=USD1.7，期权费是EUR1=USD0.01。两个月后，如果汇率变为2，他不执行期权。
36.25万美元 -
第4题：
如果当前市场上美元兑欧元的的汇率为USD/EUR=0.8200,美国的3个月期的年化利率为6%，欧元区3个月期的年化利率为3%，则根据利率平价公式，3个月后的均衡利率为（）。
A．USD/ EUR =0.8139
B．USD/ EUR =0.8261
C．USD/ EUR =0.7968
D．USD/ EUR=0.8439
为负值 -
第5题：
某投机商预测欧元上涨，买入美式欧元看涨期权125万欧元，协定价是EUR1=USD1.7，期权费是EUR1=USD0.01。两个月后，汇率变为多少时，他不盈也不亏。
A．1.71$
B．1.7$
C．1.25$
D．1.26$
36.25万美元