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（2018年）下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（　　）。A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合 B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度 C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合 D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合

题目
（2018年）下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（　　）。

A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
相似考题

1.证券投资组合理论的基本假设投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。

2.根据现代组合选择理论，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大 Ⅱ多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重 Ⅲ不同投资者因为风险偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇 Ⅳ无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

3.下列关于风险中立型投资者的说法中，正确的有（ ）。 ①对待风险态度积极 ②介于风险厌恶型和风险偏好型投资者之间 ③期望获取较高收益但对高风险望而生畏 ④愿意为增加收益而承担风险A.②③ B.①②④ C.①③④ D.①③

4.下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

更多“（2018年）下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。

    A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
    B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
    C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
    D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合

    答案：A,B,C
    解析：
    投资者个人对风险的态度仅仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合，选项D错误。当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，市场组合优于所有其他组合，市场组合是唯一最有效的风险资产组合，选项C正确。按照分离定理，个人的投资行为可分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，选项A正确。分离定理在理财方面非常重要，它表明企业管理层在决策时不必考虑每位股东对风险的态度，选项B正确。

  • 第2题：

    当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列说法中正确的有（　）。
    　　

    A.最有效的风险资产组合是市场组合
    B.投资者对风险的态度不影响最佳风险资产组合
    C.投资人可以通过贷出资金减少自己的风险
    D.投资者投资于风险组合M的资金占自有资金的比率最大为1

    答案：A,B,C
    解析：
    当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，偏好风险的投资者可以借入资金，连同自有资金全部投入风险组合M，此时，投资者投资于风险组合M的资金占自有资金的比率大于1。选项D的说法不正确。

  • 第3题：

    根据现代组合理论，下列说法正确的有()。

    A:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
    B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大
    C:不同投资者因为偏好态度不同，会有不同的无差异曲线簇
    D:多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱

  • 第4题：

    根据资本市场理论,以下说法错误的是()

    A.所有投资者的最优资产组合是相同的
    B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合
    C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合
    D.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合

    答案：A
    解析：
    当引入无风险资产后，不同的投资者有不同的最优资产组合以及不同的资本配置线。故A错误

  • 第5题：

    马柯威茨资产组合理论认为对()而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。

    A:投资者；总体风险
    B:被投资者；部分风险
    C:投资者；部分风险
    D:被投资者；总体风险

    答案：A
    解析：
    马柯威茨资产组合理论意义在于，他揭示出，对投资者而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合总体风险和收益的贡献。

  • 第6题：

    证券组合管理步骤中对投资组合的修正，其原因有（）。

    • A、投资者的预测发生了变化
    • B、把风险降至最低
    • C、投资者改变了对风险和回报的态度
    • D、随着时间的推移，当前证券组合不再是最优组合

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是（）。

    • A、不满足性
    • B、容易满足
    • C、厌恶风险
    • D、爱好风险

    正确答案:A,C

  • 第8题：

    下列哪个因素证券组合结构调整的原因（）。

    • A、投资者的预测发生了变化
    • B、把风险降至最低
    • C、投资者改变了对风险和回报的态度
    • D、随着时间的推移，当前证券组合不再是最优组合

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    下列关于投资分散化原则的说法中，错误的是（　　）。
    A

    投资分散化原则的理论依据是投资组合理论

    B

    该原则仅适用于证券

    C

    凡是有风险的事项，都要贯彻分散化原则，以降低风险

    D

    若干种股票组成的投资组合的风险小于其加权平均风险


    正确答案： B
    解析：
    投资分散化原则是指不要把全部财富投资于一个公司，而要分散投资。分散化原则具有普遍意义，不仅仅适用于证券投资，公司各项决策都应注意分散化原则。

  • 第10题：

    单选题
    关于风险，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．风险是指对投资者预期收益的背离Ⅱ．证券投资的风险就是证券收益的不确定性Ⅲ．系统性风险是可以通过投资组合来避免的Ⅳ．非系统风险是可以通过投资组合来避免的
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    Ⅲ项，系统性风险又称不可分散风险，不能通过构建投资组合而避免。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。
    A

    证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均

    B

    证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小

    C

    证券投资组合扩大了投资者的选择范围

    D

    证券投资组合减少了投资者的投资机会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    投资组合理论中，风险厌恶投资者是指哪些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 风险喜好者为了高收益，愿意承担高风险，而风险厌恶者倾向于风险较低的投资。

  • 第13题：

    （2018年）下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（）。

    A.投资者在决策时不考虑其他投资者对风险的态度
    B.不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和最佳风险资产组合的组合
    C.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
    D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合

    答案：A,B,D
    解析：
    个人的效用偏好与最佳风险资产组合相独立（或称相分离），所以投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度，选项A的说法正确；个人的投资行为可分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，所以选项B的说法正确；个人对风险的态度仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合，最佳市场组合只有M，所以选项C的说法不正确；当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于所有其他组合，所以选项D的说法正确。

  • 第14题：

    下列关于资本市场线的说法中，错误的有（　）。

    A.切点M点是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
    B.投资者个人对风险的态度会影响最佳风险资产组合
    C.在M点的右侧将同时持有无风险资产和风险资产组合
    D.直线的截距表示无风险报酬率

    答案：B,C
    解析：
    当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于所有其他组合。对于不同风险偏好者来说，只要能以无风险利率自由借贷，他们都会选择市场组合M。这就是分离定理，它可以表述为最佳风险资产组合的确定独立于投资者的风险偏好。选项B的说法不正确。在M点的左侧将同持有无风险资产和风险资产组合，在M点的右侧将仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M，所以选项C的说法不正确。

  • 第15题：

    下列关于增长型证券组合的说法中，正确的有（ ）。
    A.增长型证券组合以资本升值为目标
    B.投资于此类证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长
    C.投资者很少购买分红的普通股
    D.投资风险较大


    答案：A,B,C,D
    解析：
    答案为ABCD。增长型证券组合以资本升值（即未来价格上升带来的价差收益）为目标；投资于此类证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长；这类投资者很少购买分红的普通股，投资风险较大。

  • 第16题：

    根据现代组合选择理论，下列说法正确的有()。

    A:不同投资者因为偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
    B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越大
    C:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
    D:多个证券组合可行域的形态不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，无差异曲线的陡峭程度反映了投资者的偏好个性，无差异曲线也陡峭，投资者的风险厌恶程度越高。

  • 第17题：

    下列关于客户风险类型的说法中，正确的有（ ）。

    A.风险厌恶型投资者对待风险态度消极，不愿意为增加收益而承担风险，最在乎安全性，极力回避风险
    B.风险偏好型投资者的投资工具以储蓄存款和政府债券为主
    C.风险偏好型投资者对待风险态度积极，愿意为获取高收益而承担高风险，重视风险分析和规避，不因风险的存在而放弃投资机会
    D.风险中立型投资者投资应以储蓄、理财产品和债券为主，结合高收益的股票、基金和信托投资，优化组合模型，使收益与风险均衡化
    E.风险中立型投资者期望获得较高收益，但对于高风险也望而生畏

    答案：A,C,D,E
    解析：
    风险厌恶型投资者的投资工具以储蓄存款和政府债券等为主，B项表述错误。

  • 第18题：

    下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

    • A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
    • B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
    • C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围
    • D、证券投资组合减少了投资者的投资机会

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

    • A、该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
    • B、该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
    • C、均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
    • D、该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    根据资本市场理论，以下说法错误的是（）
    A

    所有投资者的最优资产组合是相同的

    B

    所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合

    C

    所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合

    D

    所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是（）。
    A

    不满足性

    B

    容易满足

    C

    厌恶风险

    D

    爱好风险


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。
    A

    该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

    B

    该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数

    C

    均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法

    D

    该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于投资组合理论的说法，正确的是(  )。
    A

    投资者应选择毫无风险的投资组合

    B

    投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合

    C

    投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消

    D

    投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消


    正确答案： C
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    下列关于资本市场线的说法中，正确的是（  ）。Ⅰ.根据CAPM的假定，所有投资者都具有相同的预期，那么所有投资者都会得到同样的有效前沿Ⅱ.每一位投资者都将以无风险资产和市场投资组合来构造适合自己需求的最优投资组合Ⅲ.每个投资者持有的风险投资组合是不同的，而市场投资组合是所有投资者持有的风险资产组合的加总Ⅳ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，提供了衡量有效投资组合风险的方法
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

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