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下列不属于风险溢价的是( )A．违约风险溢价B．流动风险溢价C．期限风险溢价D．边际溢价
题目
下列不属于风险溢价的是( )
A．违约风险溢价
B．流动风险溢价
C．期限风险溢价
D．边际溢价
相似考题
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第1题：
通常采用( )来确定债券的违约风险大小。
A.风险溢价
B.信用溢价
C.信用评级
D.违约概率
参考答案：C解析：独立信用评估机构发布的信用评级是反映债券违约风险的重要指标，是投资者的一个重要参考。
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第2题：
以下哪种情况下，不同期限(长期和短期)证券存在可替代性? ( )A.出现违约风险溢价
B.长期证券利率高于短期利率均值
C.长期利率高于短期利率均值再加上流动性风险溢价
D.出现流动性风险溢价答案：D解析：流动性升水(溢价)理论认为:长期利率等于短期利率均值再加上流动性风险溢价。该理论认为不同到期期限的债券是可以相互替代的，这意味着某一债券的预期回报率的确会影响其他到期期限债券的预期回报率，故D项正确，ABC错误，所以答案选D。 -
第3题：
下列各项关于利率的公式中，正确的是（ ）。A.利率=纯粹利率+通货膨胀溢价
B.利率=通货膨胀溢价+违约风险溢价
C.利率=纯粹利率+违约风险溢价+流动性风险溢价
D.利率=纯粹利率+通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价答案：D解析：利率=纯粹利率+通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价，选项D正确。 -
第4题：
下列各项关于利率的公式中，正确的是（ ）。A.利率=纯粹利率+流动性风险溢价
B.利率=通货膨胀溢价+期限风险溢价
C.利率=纯粹利率+违约风险溢价+通货膨胀溢价
D.利率=纯粹利率+通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价答案：D解析：利率=纯粹利率+通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价，选项D正确。 -
第5题：
下列各项中影响利率的有（ ）。A.纯粹利率
B.通货膨胀溢价
C.违约风险溢价
D.期限风险溢价答案：A,B,C,D解析：利率=纯粹利率+通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价。 -
第6题：
假设纯粹利率3%，预期通货膨胀率4%，违约风险溢价1%，流动性风险溢价1.5%，期限风险溢价2.5%，则名义无风险利率是（）。A.3%
B.7%
C.12%
D.11%答案：B解析：名义无风险利率＝纯粹利率＋通货膨胀溢价=3%+4%=7%。 -
第7题：
在价格领导模型中，贷款利率不包括( )。A.优惠利率
B.借款人支付的违约风险溢价
C.长期贷款借款人支付的期限风险溢价
D.小额贷款借款人支付的成本溢价答案：D解析：在价格领导模型中，贷款利率通常由三部分构成：优惠利率；借款人支付的违约风险溢价；长期贷款借款人支付的期限风险溢价。所以选项ABC不符合题意。 -
第8题：
下列关于风险溢价主要影响因素的说法中，正确的有( )。
Ⅰ．债券的流动性不同，所要求的风险溢价也不同
Ⅱ．流动性越强，风险溢价越低
Ⅲ．到期日越长，风险溢价越低
Ⅳ．一般来说，国债、企业债、股票的信用风险依次升高，所要求的风险溢价也越来越高A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：C解析：理论上来说，到期日不同的债券其时间溢价也是不同的。到期日越长，风险溢价越高；反之，则越低。因此，Ⅲ项错误。 -
第9题：
金融市场的资金利率由以下（）几部分构成。
- A、纯利率
- B、违约风险溢价
- C、通货膨胀溢价
- D、流动性风险溢价
- E、期限风险溢价
正确答案:A,B,C,D,E -
第10题：
价格领导模式的模型可表示为（）。
- A、贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数+期限风险溢价调整点数
- B、贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数
- C、贷款利率=基准利率+期限风险溢价调整点数
- D、贷款利率=基准利率×违约风险溢价乘数
正确答案:A -
第11题：
单选题用来弥补在到期时不能按约定足额支付本金或利息给投资人带来的风险补偿是（ ）。A通货膨胀溢价
B期限风险溢价
C违约风险溢价
D流动性风险溢价
正确答案： C解析：
A项，通货膨胀溢价是指证券存续期间预期的平均通货膨胀率；B项，期限风险溢价是指债券因面临持续期内市场利率上升导致价格下跌的风险而给予债权人的补偿，也称为“市场利率风险溢价”；C项，违约风险溢价是指债券因存在发行者到期时不能按约定足额支付本金或利息的风险而给予债权人的补偿；D项，流动性风险溢价是指债券因存在不能短期内以合理价格变现的风险而给予债权人的补偿。 -
第12题：
单选题市场利率等于纯粹利率和风险溢价之和，下列关于市场利率的说法不正确的是（ ）。A政府债券的信誉很高，通常假设不存在违约风险，其利率被视为纯粹利率
B期限风险溢价也被称为“市场利率风险溢价”
C纯粹利率与通货膨胀溢价之和，称为“名义无风险利率”，并简称“无风险利率”
D国债的流动性好，流动性溢价较低
正确答案： D解析：
纯粹利率，也称真实无风险利率，是指在没有通货膨胀、无风险情况下资金市场的平均利率。没有通货膨胀时，短期政府债券的利率可以视作纯粹利率。 -
第13题：
下列不属于贷款利率构成的是( )
A.优惠利率
B.贷款承诺费
C.长期贷款借款人支付的期限风险溢价
D.借款人支付的违约风险溢价
正确答案：B
B【解析】贷款利率通常由三部分构成：①优惠利率；②借款人支付的违约风险溢价；③长期贷款借款人支付的期限风险溢价。 -
第14题：
债券因存在不能短期内以合理价格变现的风险而给予债权人的补偿是（ ）。A.通货膨胀溢价
B.违约风险溢价
C.流动性风险溢价
D.期限风险溢价答案：C解析：流动性风险溢价，是指债券因存在不能短期内以合理价格变现的风险而给予债权人的补偿。 -
第15题：
债券因面临存续期内市场利率上升导致价格下跌的风险而给予债权人的补偿为（）。A.通货膨胀溢价
B.违约风险溢价
C.流动性风险溢价
D.期限风险溢价答案：D解析：本题的考点是要理解各种风险溢价的含义 -
第16题：
（2018年）利率是资本的价格，由无风险利率和风险溢价构成。在确定利率时，需要考虑的风险溢价有（ ）。A.汇率风险溢价
B.违约风险溢价
C.期限风险溢价
D.流动性风险溢价答案：B,C,D解析：利率=纯粹利率+通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价。 -
第17题：
（2018年）确定市场利率时需要考虑的风险溢价有（）A.违约风险溢价
B.汇率风险溢价
C.期限风险溢价
D.流动性风险溢价答案：A,C,D解析：市场利率＝纯粹利率＋风险溢价，其中，风险溢价＝通货膨胀溢价＋违约风险溢价＋流动性风险溢价＋期限风险溢价。 -
第18题：
下列等式正确的有（ ）。A.市场利率=无风险利率＋违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价
B.无风险利率=纯粹利率+通货膨胀溢价
C.风险溢价=违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价+通货膨胀溢价
D.利率=纯粹利率＋违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价答案：A,B,C解析：利率=纯粹利率+通货膨胀溢价＋违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价，选项 D 不正确。 -
第19题：
关于权益类证券的风险溢价，以下说法正确的是()A.风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分
B.在相同的市场条件下，风险溢价越高，风险资产的期望收益率越高
C.风险资产期望收益率等于风险溢价
D.风险溢价可以是正数也可以是负数答案：B解析：风险溢价是为风险厌恶的投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率，即风险资产的期望收益率由两部分构成，用公式表示为：风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价权益类证券的收益率一般高于固定收益类证券(如债券);在其他条件都相同的情况下，股票投资者对那些风险更高的公司出价更低，要求的期望收益率更高。 -
第20题：
我国曾于1996年发行10年期，利率为11.83%的可上市流通的国债。当时确定其票面利率水平的主要因素有（）。
- A、纯粹利率
- B、违约风险溢价
- C、通货膨胀溢价
- D、流动性风险溢价
- E、期限风险溢价
正确答案:A,C,D,E -
第21题：
有违约风险的公司债券的风险溢价必须为负，违约风险越大，风险溢价越低。
正确答案:错误 -
第22题：
单选题价格领导模式的模型可表示为（）。A贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数+期限风险溢价调整点数
B贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数
C贷款利率=基准利率+期限风险溢价调整点数
D贷款利率=基准利率×违约风险溢价乘数
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题我国2016年发行5年期、利率为4．17％的可上市流通的国债。你认为决定其票面1利率水平的主要因素除了纯粹利率外还有（）。A通货膨胀溢价
B流动性风险溢价
C违约风险溢价
D期限风险溢价
正确答案： C,A解析： 国债因为违约和不流动的可能性很小，所以违约风险溢价和流动性风险溢价不是主要因素，选项B、C错误；因为是长期国债，所以存在期限风险溢价，选项D正确。