如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5％，某证券的8值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。A:85％ B:50％ C:10％ D:5％

题目

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5％，某证券的8值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。

A:85％
B:50％
C:10％
D:5％

相似考题

1.如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的币值为 1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。A．85%B．5%C．15%D．50%

2.已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。A.10%B.5%C.7.5%D.12.5%

3.如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。A．85%B．50%C．15%D．5%

4.假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()A、6.5%B、7.5%C、8.5%D、9.5%

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第1题：

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%，贝塔系数(即β)=2，则证券的实际收益率比预期大( )。
A．6%
B．8%
C．9%
D．10%

正确答案：A
解析：如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y%，则该证券的实际收益率比预期大β×Y%。本题中即为2×3%=6%。
第2题：

假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。

A、8.5%
B、9.5%
C、10.5%
D、7.5%

参考答案：C
第3题：

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的贝塔值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大（）。
A.15%
B.7.5%
C.10%
D.5%

正确答案：A
参见教材43页

某证券的贝塔值为1，由书中公式可知就是市场组合的风险与某证券和市场组合的协方差相等。这时市场组合的收益情况与该证券的收益一致。
第4题：

某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高( )。

A、5%
B、10%
C、15%
D、85%

答案：C
解析：
根据证券市场线，该证券的风险溢价水平=10% x1.5 =15%，选C。
第5题：

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3％，13=2，则证券i的实际收益率比预期收益率大（　　）。

A.1．5％
B.6％
C.1％
D.9％

答案：B
解析：
证券的实际收益率比预期大2×3％=6％。
第6题：

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
要求：
(1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
(2)计算该证券投资组合的预期收益率。
(3)计算该证券投资组合的标准差。
(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?

答案：
解析：

B证券的标准差率=22％／25％=88％
因为A证券的标准差率小于B证券的标准差率，所以A证券的风险小于B证券的风险。
(2)证券投资组合的预期收益率=20％x60％+25％x40％=22％
(3)证券投资组合的标准差

(4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响，相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。
第7题：

证券特征线的水平轴测定（）。
- A、证券的β系数
- B、市场证券组合的预期收益率
- C、市场证券组合的实际超额收益率
- D、被考察证券的实际超额收益率
正确答案:C
第8题：

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%，而某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（）。
- A、85%
- B、50%
- C、10%
- D、5%
正确答案:D
第9题：

如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合的实际收益率为15%，那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。（）

正确答案:错误
第10题：

单选题
如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（　　）。
A
75%
B
45%
C
15%
D
5%

正确答案： C
解析：
β值提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y%，则证券i的实际收益率比预期大β_i×Y%。所以，本题中该证券的实际收益率比预期收益率大1×15%＝15%。
第11题：

单选题
如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%，而某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。
A
85%
B
50%
C
10%
D
5%

正确答案： B
解析：证券i的实际收益率比预期收益率大β×Y%＝1×5%＝5%。
第12题：

单选题
假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。
A
6.5%
B
7.5%
C
8.5%
D
9.5%

正确答案： D
解析：暂无解析
第13题：

如果甲投资A证券20000元，该证券的预期收益率为8%;同时投资B证券20000医院，该证券的预期收益率为10%。则该组合的预期投资收益率为____。
A、18%
B、9%
C、2%
D、1%

正确答案:B
第14题：

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A．15%
B．7.5%
C．10%
D．5%

正确答案：A
解析：β值提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比率指标，如果市场投资组合的实际收益率比预期利率大Y%，则证券的实际收益率比预期大β×Y%，即1×15%=15%。
第15题：

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大l5%，某证券的β值为l，则该证券的实际收益率比预期收益率大（）
A．85%
B．50%
C．15%
D．5%

正确答案：C
第16题：

某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高()。

A.5%
B.10%
C.15%
D.85%

答案：C
解析：
根据证券市场线，该证券的风险溢价水平=10%x1.5=15%，选C。
第17题：

当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。

A、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C、预期市场行情上升
D、预期市场行情下跌

答案：C
解析：
证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。
第18题：

证券组合的方差是反映（）的指标。
- A、预期收益率
- B、实际收益率
- C、预期收益率偏离实际收益率幅度
- D、投资风险
正确答案:D
第19题：

假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。
- A、8.5%
- B、9.5%
- C、10.5%
- D、7.5%
正确答案:B
第20题：

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（　）。
- A、85%
- B、50%
- C、10%
- D、5%
正确答案:C
第21题：

单选题
证券特征线的水平轴测定（）。
A
证券的β系数
B
市场证券组合的预期收益率
C
市场证券组合的实际超额收益率
D
被考察证券的实际超额收益率

正确答案： D
解析：暂无解析
第22题：

单选题
如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的口值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（　）。
A
85%
B
50%
C
10%
D
5%

正确答案： C
解析：本题考查资产风险的相关知识。证券i的实际收益率比预期大β×Y%=10%×1=10%
第23题：

单选题
某证券的β值为1.1，且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高（）。
A
5%
B
10%
C
11%
D
85%

正确答案： A
解析：

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如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5％，某证券的8值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。A:85％ B:50％ C:10％ D:5％

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