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随机游走过程是（） A平稳过程 B 非平稳过程 C 方差齐性过程 D 差分平稳过程A．AB．BC．CD．D
题目
随机游走过程是（） A平稳过程 B 非平稳过程 C 方差齐性过程 D 差分平稳过程
A．A
B．B
C．C
D．D
相似考题
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第1题：
随机过程广义平稳则必将严格平稳。()答案：错解析：随机过程广义平稳则不一定严格平稳。 -
第2题：
平稳随机过程通过线性系统时，仍是平稳的。()答案：对解析： -
第3题：
可以通过（ ）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。A.差分平稳过程
B.趋势平稳过程
C.WLS
D.对模型进行对数变换答案：A,B解析：通常有两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：①差分平稳过程。若一个时问序列满足1阶单整，即原序列非平稳，通过1阶差分即可变为平稳序列。②趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时间序列对时间做回归，回归后的残差项将是平稳的。 -
第4题：
若一个随机过程的均值和方差随着时间的变化而呈现对应的有规律的变化，这样的随机过程称为平稳性随机过程。()答案：错解析：若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值仅依赖于两期的距离或滞后的长度，而不依赖于时间，这样的随机过程称为平稳性随机过程；反之，称为非平稳随机过程。 -
第5题：
简述平稳随机过程的涵义及数学表述？
正确答案: 如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数，并且在任何两时期之间的协方差仅仅依赖于该两时期之间的距离，而不依赖于计算这个协方差的实际时间，就称它是平稳的。更正规的数学表述为：一个随机过程是平稳的，如果：
（1）对任意的t，有E（Yt）=μ
（2）Var（Yt）=E（Yt-μ）2=σ2
（3）Cov（Yt，Y（t+k））=E（Yt-μ）（Y（t+k）-μ）=γk（对所有的t和k），显而易见，当k=0时，条件三当然暗含了方差Var（Yt）是不变的。特别的，具有零均值和相同方差的不相关随机过程称为白噪声过程。由于随机过程不相关，故白噪声为纯随机过程。 -
第6题：
各态历经过程同时也是平稳随机过程，而（）却不一定是各态历经随机过程。
正确答案:平稳随机过程 -
第7题：
下面哪一项不是高斯噪声的性质（）。
- A、若高斯过程是宽平稳随机过程，则它也是严平稳随机过程
- B、若高斯过程在的随机变量之间相互不相关，则它们也是独立统计
- C、若干个高斯过程之和的过程仍是高斯过程
- D、高斯过程经过非线性变换后的过程仍是高斯过程
正确答案:D -
第8题：
随机过程分为平稳随机过程和（）.
正确答案:非平稳随机过程 -
第9题：
单选题下面哪一项不是高斯噪声的性质（）。A若高斯过程是宽平稳随机过程，则它也是严平稳随机过程
B若高斯过程在的随机变量之间相互不相关，则它们也是独立统计
C若干个高斯过程之和的过程仍是高斯过程
D高斯过程经过非线性变换后的过程仍是高斯过程
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第10题：
判断题各态历经随机过程一定是平稳随机过程。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题简述平稳随机过程的涵义及数学表述？正确答案： 如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数，并且在任何两时期之间的协方差仅仅依赖于该两时期之间的距离，而不依赖于计算这个协方差的实际时间，就称它是平稳的。更正规的数学表述为：一个随机过程是平稳的，如果：
（1）对任意的t，有E（Yt）=μ
（2）Var（Yt）=E（Yt-μ）2=σ2
（3）Cov（Yt，Y（t+k））=E（Yt-μ）（Y（t+k）-μ）=γk（对所有的t和k），显而易见，当k=0时，条件三当然暗含了方差Var（Yt）是不变的。特别的，具有零均值和相同方差的不相关随机过程称为白噪声过程。由于随机过程不相关，故白噪声为纯随机过程。解析： 暂无解析 -
第12题：
填空题随机过程分为（）程和非平稳随机过程.正确答案： 平稳随机过解析： 暂无解析 -
第13题：
平稳随机过程的自相关函数具有任意的形状。（）答案：错解析： -
第14题：
平稳随机过程通过线性系统是平稳的。（）答案：对解析： -
第15题：
可以通过( )将一个非平稳时间序列转化为平稳时问序列。A.差分平稳过程
B.趋势平稳过程
C.W1S
D.对模型进行对数变换答案：A,B解析：通常有两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：①差分平稳过程。若一个时间序列满足1阶单整，即原序列非平稳，通过1阶差分即可变为平稳序列。②趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时问序列对时间做回归，回归后的残差项将是平稳的。 -
第16题：
随机过程分为（）程和非平稳随机过程.
正确答案:平稳随机过 -
第17题：
随机过程的平稳性和各态历经性。
正确答案: 严格平稳随机过程是一种理想化的模型，要求随机过程的任意n维概率密度函数都与所选的时间起点无关，这在实际中是很难满足的。
广义平稳随机过程只要求数学期望是与时间起点无关的常量，自相关函数是只与时间间隔有关而与时间起点无关的函数，实际应用中经常遇到近似满足广义平稳性的随机过程。
各态历经随机过程的任一样本的时间均值和时间自相关函数以概率1收敛于其数学期望和自相关函数，各态历经随机过程的每个样本都可以作为有充分代表性的典型样本。 -
第18题：
严平稳过程不一定是宽平稳过程。
正确答案:错误 -
第19题：
各态历经随机过程是平稳随机过程。
正确答案:正确 -
第20题：
平稳随机过程的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计持征。
正确答案:正确 -
第21题：
多选题可以通过（ ）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。A差分平稳过程
B趋势平稳过程
CWLS
D对模型进行对数变换
正确答案： D,A解析：
通常有两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：①差分平稳过程，若一个时间序列满足一阶单整，即原序列非平稳，通过一阶差分即可变为平稳序列；②趋势平稳过程，有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时间序列对时间做回归，回归后的残差项将是平稳的。 -
第22题：
问答题如何判断一个随机过程是广义平稳的？正确答案： 数学期望和方差与时间无关，自相关函数仅与时间间隔有关，和时间起点无关。解析： 暂无解析 -
第23题：
填空题随机过程分为平稳随机过程和（）.正确答案： 非平稳随机过程解析： 暂无解析 -
第24题：
判断题严平稳过程不一定是宽平稳过程。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析