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上题中，关于股票组合的总风险说法正确的是（）。A、总风险在变大B、总风险不变C、总风险在全面降低，当N大于30时，总风险略微大于市场风险D、总风险的变化方向不确定

题目

上题中，关于股票组合的总风险说法正确的是（）。

  • A、总风险在变大
  • B、总风险不变
  • C、总风险在全面降低，当N大于30时，总风险略微大于市场风险
  • D、总风险的变化方向不确定
相似考题

1.股票A的报酬率的预期值为10%，标准差为25%，贝他系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12%，标准差为15%，贝他系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（ ）。A．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大B．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小C．股票A的总风险比股票B的总风险大D．股票A的总风险比股票B的总风险小

2.若某股票的β=2，则表明该股票的总风险( )。A、是股票市场风险的2倍B、不能据此计算C、与股票市场风险变化程度相同D、是股票市场风险的1/2倍。

3.假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么组合P的（ ）。 A．总风险水平高于l的总风险水平 B．总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 C．期望收益水平高于I的期望收益水平 D．期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

4.通过投资组合不可分散的风险是()。A.筹资风险B.总风险C.经营风险D.市场风险

参考答案和解析
正确答案:C
更多“上题中，关于股票组合的总风险说法正确的是（）。A、总风险在变大B、总风险不变C、总风险在全面降低，当N大于30时，总风险略微大于市场风险D、总风险的变化方向不确定”相关问题

  • 第1题：

    股票A的预期报酬率为10%，标准差为25%，贝他系数为1.25；股票B的预期报酬率为12%，标准差为15%，贝他系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（ ）。

    A．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大；

    B．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小；

    C．股票A的总风险比股票B的总风险大；

    D．股票A的总风险比股票B的总风险小。


    正确答案：BC
    股票A的β系数小于股票B的β系数，所以，股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小。又由于股票A与股票B的预期报酬率不相等，所以，不能直接根据标准差来判断总风险，应进一步计算变化系数来测度总风险，股票A的变化系数＝25%/10%＝2.5，股票B的变化系数＝15%/12%＝1.25，所以，股票A的总风险比股票B的总风险大。

  • 第2题：

    下列关于资本市场线的说法中，正确的有（　　）。

    A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
    B.当投资者的风险厌恶感加强时，会导致资本市场线斜率上升
    C.总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1-Q）×无风险利率
    D.在总期望报酬率的公式中，如果是贷出资金，Q会大于1

    答案：A,C
    解析：
    资本市场线的斜率不受风险厌恶感的影响，选项B错误；在总期望报酬率的公式中，如果贷出资金，Q将小于1；如果是借入资金，Q会大于1，选项D错误。

  • 第3题：

    下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。

    A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小
    B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小
    C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大
    D.资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小

    答案：B
    解析：
    投资组合可以分散非系统风险，而当两种资产收益完全负相关时，即它们的收益率变化方向和幅度相反，风险降低程度最大，此时投资组合的标准差最小，故B项正确；资产间收益若为完全正相关，即它们的收益率变化方向和幅度相同，不能分散风险，此时投资组合总风险最大，故A项错误；资产间收益如不相关则它们的收益率变化方向和幅度相互间没有关系，不好判断风险程度，故C项错误；资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，不能判断剩余资产的相关性，即不能判断该资产组合的风险程度，故D项错误。所以答案选B

  • 第4题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么()。

    A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
    B:组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平
    C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
    D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

    答案：D
    解析：
    由于投资比重均为正，则不存在卖空，新的组合在两组合连线的左上部（外凸），即组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平。

  • 第5题：

    在资产资本定价模型的假设下，市场为有效组合的总风险提供风险补偿。()


    答案：错
    解析：
    在资本资产定价模型中，单个证券的非系统风险已经通过分散投资规避掉了，市场只会对其承担的系统风险提供补偿。

  • 第6题：

    资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据：总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知（）。
    Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
    Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
    Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
    Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅰ．Ⅳ
    C.Ⅱ．Ⅲ
    D.Ⅱ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    资本市场线中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据公式，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知：当Q=1时，总期望报率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差；当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0。

  • 第7题：

    假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）。

    • A、不变，降低
    • B、降低，降低
    • C、增高，增高
    • D、降低，增高

    正确答案:B

  • 第8题：

    通过投资组合不可分散的风险是（）

    • A、筹资风险
    • B、总风险
    • C、经营风险
    • D、市场风险

    正确答案:D

  • 第9题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。

    • A、总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
    • B、总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
    • C、期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
    • D、期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

    正确答案:D

  • 第10题：

    可分散风险是指（）。

    • A、总风险中只是与某企业相关的那部分风险
    • B、总风险中所有企业共同承担的那部分风险
    • C、总风险中不可以被分散掉的那部分风险
    • D、企业的全部风险

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    通过投资组合不可分散的风险是（）
    A

    筹资风险

    B

    总风险

    C

    经营风险

    D

    市场风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    上题中，关于股票组合的总风险说法正确的是（）。
    A

    总风险在变大

    B

    总风险不变

    C

    总风险在全面降低，当N大于30时，总风险略微大于市场风险

    D

    总风险的变化方向不确定


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于资本市场线的说法中，正确的有（　　）。

    A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
    B.当投资者对风险厌恶感加强时，会导致资本市场线斜率上升
    C.总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1-Q）×无风险利率
    D.在总期望报酬率的公式中，如果是贷出资金，Q会大于1

    答案：A,C
    解析：
    资本市场线的斜率不受投资者对风险厌恶感的影响，选项B错误；在总期望报酬率的公式中，如果贷出资金，Q将小于1；如果是借入资金，Q会大于1，选项D错误。

  • 第14题：

    在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。（）


    答案：A
    解析：
    。在资本资产定价模型的假设下，每一证券的期望收益率应等于无 风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。也就是说，市场对证券或证券组合的总 风险提供风险补偿。

  • 第15题：

    随着一个投资组合中股票种类的增加（）。

    A.市场风险下降
    B.独特风险下降并接近零
    C.独特风险下降并等于市场风险
    D.总风险趋近零

    答案：B
    解析：

  • 第16题：

    关于非系统风险的说法错误的是（）
    A、非系统风险都可以分散
    B、系统风险是无法分散
    C、在投资组合中融入不同类别的资产能够降低投资组合的风险。
    D、当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其非系统性风险


    答案：D
    解析：
    当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其系统性风险。

  • 第17题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为48%和52%。那么必然有（　）。

    A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
    B:组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
    C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
    D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

    答案：D
    解析：
    组合的期望收益率等于其中各种资产期望收益率的加权平均值，因此，正确答案是D。

  • 第18题：

    通过增加资产组合中资产的种类，可以完全消除的风险是（）

    • A、系统风险
    • B、非系统风险
    • C、总风险
    • D、市场风险

    正确答案:B

  • 第19题：

    假设某股票组合含N种股票，他们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等.则当N变的很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）

    • A、不变，降低
    • B、降低，降低
    • C、增高，增高
    • D、降低，增高

    正确答案:B

  • 第20题：

    根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）

    • A、资产组合的总风险≥个别资产风险加总
    • B、资产组合的总风险≤个别资产风险加总
    • C、资产组合的总风险=个别资产风险加总
    • D、资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数

    正确答案:B

  • 第21题：

    上题中，关于股票组合的总风险说法正确的是（）。

    • A、总风险在变大
    • B、总风险不变
    • C、总风险在全面降低，当N大于30时，总风险略微大于市场风险
    • D、总风险的变化方向不确定

    正确答案:C

  • 第22题：

    夏普指数考虑的是总风险，而特瑞诺指数考虑的是（）。

    • A、全部风险
    • B、不可控制风险
    • C、市场风险
    • D、股票市场风险

    正确答案:C

  • 第23题：

    单选题
    假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）。
    A

    不变，降低

    B

    降低，降低

    C

    增高，增高

    D

    降低，增高


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    假设某股票组合含N种股票，他们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等.则当N变的很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）
    A

    不变，降低

    B

    降低，降低

    C

    增高，增高

    D

    降低，增高


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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