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单选题单一证券或组合的收益与市场指数收益（　　）。A 不相关B 线性相关C 具有二次函数关系D 具有三次函数关系

题目
单选题
单一证券或组合的收益与市场指数收益（　　）。
A

不相关

B

线性相关

C

具有二次函数关系

D

具有三次函数关系

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1.证券市场线描述的是( )。A．证券的预期收益率与其系统风险的关系B．市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合C．证券收益与指数收益的关系D．由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合

2.证券的预期收益率描述的是()。A、证券收益率与指数收益率之间的关系B、市场组合是风险证券的最优组合C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数D、由市场组合和无风险资产组成的组合

3.( )以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。A．詹森指数B．特雷诺指数C．夏普指数D．威廉指数

4.业绩评估指数中的（ ）是以证券市场线为基准，用证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之差来计算的。A．β系数B．特雷诺指数C．詹森指数D．夏普指数

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
从E（rP）＝rF＋βPE（rM）－rFβP，可以看出单一证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了单一证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
更多“单一证券或组合的收益与市场指数收益（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    B系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。（ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    詹森指数的指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益之间的差被定义为（）。

    A:特雷诺指数
    B:道琼斯指数
    C:詹森指数
    D:夏普指数

    答案：C
    解析：
    詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

  • 第4题：

    关于β系数的含义，下列说法正确的有()。

    A:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
    B:β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
    C:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    D:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱

    答案：A,C
    解析：
    B项，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性；D项，β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。

  • 第5题：

    詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。()


    答案：对
    解析：

  • 第6题：

    詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益之间的差额。（）


    答案：错
    解析：
    詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，表现为基金组合的实际收益率与SML线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。

  • 第7题：

    （）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

    • A、詹森指数
    • B、特雷诺指数
    • C、夏普指数
    • D、道.琼斯指数

    正确答案:A

  • 第8题：

    以下属于β系数含义的是（）。

    • A、反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    • B、反映证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
    • C、反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
    • D、β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数

    正确答案:A,C,D

  • 第9题：

    关于詹森指数，下列说法正确的有（）。

    • A、詹森指数是1969年由詹森提出的
    • B、指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    • C、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    • D、詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    追求市场平均收益水平的投资者会选择（）。

    • A、市场指数基金
    • B、市场指数型证券组合
    • C、平衡型证券组合
    • D、增长型证券组合

    正确答案:A,B

  • 第11题：

    单选题
    证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（　　）。
    A

    特雷诺指数

    B

    道琼斯指数

    C

    詹森指数

    D

    夏普指数


    正确答案： A
    解析：
    詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

  • 第12题：

    判断题
    詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 （ ）


    正确答案：√

  • 第14题：

    关于β系数的含义,下列说法中正确的有（ ）。
    Ⅰ.β系数组对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
    Ⅱ.β系数为曲线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
    Ⅲ.β系数为直线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关
    Ⅳ.β系数组对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

    A：Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ
    C：Ⅰ.Ⅲ
    D：Ⅱ.Ⅴ

    答案：A
    解析：
    证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关,β系数为直线斜率,反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。

  • 第15题：

    ()以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

    A:詹森指数
    B:特雷诺指数
    C:夏普指数
    D:威廉指数

    答案：A
    解析：
    题干中描述的是詹森指数的含义。

  • 第16题：

    关于詹森指数，下列说法正确的是()。

    A:詹森指数是1969年由詹森提出的
    B:数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    C:詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

    答案：A,B,C,D
    解析：
    詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。

  • 第17题：

    ()以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

    A:詹森指数
    B:特雷诺指数
    C:夏普指数
    D:威廉指数

    答案：A
    解析：
    詹森指数以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

  • 第18题：

    单一证券或组合的收益与市场指数收益（ ）。

    A.不相关
    B.线性相关
    C.具有二次函数关系
    D.具有三次函数关系

    答案：B
    解析：
    从，可以看出单一证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了单一证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

  • 第19题：

    β系数是（）。

    • A、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    • B、连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    • C、衡量证券承担系统风险水平的指数
    • D、反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

    正确答案:D

  • 第20题：

    资本的市场线是由（）组合构成的。

    • A、无风险收益率与市场证券组合
    • B、风险收益率与市场证券组合
    • C、有效证券组合的预期收益与标准差
    • D、有效证券组合的预期收益与风险收益

    正确答案:A

  • 第21题：

    证券市场线描述的是（）。

    • A、证券的预期收益率与其系统风险的关系
    • B、市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
    • C、证券收益与指数收益的关系
    • D、由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    关于β系数的含义，下列说法中正确的有()。 I β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱 Ⅱ β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关 III β系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关 Iv .β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
    A

    I、II、III

    B

    I、II、IV

    C

    II、III、IV

    D

    III、IV


    正确答案： D
    解析： 证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。

  • 第23题：

    单选题
    资本的市场线是由（）组合构成的。
    A

    无风险收益率与市场证券组合

    B

    风险收益率与市场证券组合

    C

    有效证券组合的预期收益与标准差

    D

    有效证券组合的预期收益与风险收益


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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