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关于APT模型,下列表述正确的是()A、模型将系统风险和非系统风险没有严格地分开B、对于一个充分分散化的投资组合来说，其收益率和风险仅与宏观因素有关C、系统风险和非系统风险是相关的D、非系统风险具有非零均值

题目
关于APT模型,下列表述正确的是()

A、模型将系统风险和非系统风险没有严格地分开

B、对于一个充分分散化的投资组合来说，其收益率和风险仅与宏观因素有关

C、系统风险和非系统风险是相关的

D、非系统风险具有非零均值

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1.CAPM模型跟APT模型之间的区别不大。 （ ）

2.CAPM模型跟APT模型之间的区别不大。()

3.以下关于套利定价模型（AFT)的描述，正确的有（）。A:APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上B:AFT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些C:在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合D:APT的假设条件与资本资产定价模型相同

4.下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（ ）。 Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些 Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上 Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合 Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅱ、Ⅲ

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  • 第1题：

    比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
    B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
    C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
    D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的


    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险，套利定价模型（APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第2题：

    有关资本资产定价模式（CAPM)与套利定价模型（APT)之不同，下列叙述何者正确？

    A．CAPM只针对股票定价，而 APT 则针对所有证券之定价

    B．CAPM为单因子模型，而 APT 为多因子模型

    C．CAPM假设的股市属弱式效率市场，而 APT 则假设的股市属强式效率市场

    D．CAPM较精确，而 APT 则较粗略


    CAPM为单因子模型，而 APT 为多因子模型

  • 第3题：

    关于APT模型中因子数量的说法正确的是

    A．A因子数量与APT是否成立无关

    B．B因子数量不能大于非冗余证券的数量（完全相同的两个证券称为冗余证券）

    C．C构造无套利组合时因子越多所需要的非冗余证券就越多

    D．D因子数量越多APT模型越准确


    因子数量不能大于非冗余证券的数量（完全相同的两个证券称为冗余证券）;构造无套利组合时因子越多所需要的非冗余证券就越多

  • 第4题：

    判断下面关于APT的阐述哪一项是错误的。

    A．APT因素不会反映可分散风险

    B．市场收益率不可能是APT因素

    C．没有专门确定APT因素的理论

    D．APT模型正确但不太有用，例如，当相关因素发生非预期的变化的时候。


    市场收益率不可能是APT因素

  • 第5题：

    多选题：关于APT模型中因子数量的说法正确的是（）

    A．因子数量与APT是否成立无关

    B．因子数量不能大于非冗余证券的数量（完全相同的两个证券称为冗余证券）

    C．构造无套利组合时因子越多所需要的非冗余证券就越多

    D．因子数量越多APT模型越准确


    正确

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