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CAPM模型跟APT模型之间的区别不大。 （ ）

题目

CAPM模型跟APT模型之间的区别不大。 （ ）

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1.资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。（ ）

2.资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。 ( )

3.资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（ ）

4.CAPM与APT的区别是()A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。

更多“CAPM模型跟APT模型之间的区别不大。 ( ) ”相关问题

  • 第1题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APT)定义是抽象的


    正确答案：AD
    本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

  • 第2题：

    比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
    B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
    C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
    D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的


    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险，套利定价模型（APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第3题：

    CAPM和APT都是均衡定价模型。


    正确

  • 第4题：

    CAPM模型跟APT模型之间的区别不大。()


    答案：错
    解析：
    CAPM模型和APT模型之间具有明显的区别。同CAPM模型相比，APT模型的假设条件要宽松得多，适用的范围要广得多。套利定价理论认为，投资者可以不增加任何投资创造一种零贝塔的资产组合，如果该资产组合产生非零正收益，则存在套利机会。

  • 第5题：

    有关资本资产定价模式（CAPM)与套利定价模型（APT)之不同，下列叙述何者正确？

    A．CAPM只针对股票定价，而 APT 则针对所有证券之定价

    B．CAPM为单因子模型，而 APT 为多因子模型

    C．CAPM假设的股市属弱式效率市场，而 APT 则假设的股市属强式效率市场

    D．CAPM较精确，而 APT 则较粗略


    CAPM为单因子模型，而 APT 为多因子模型

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