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如果甲投资A证券20000元，该证券的预期收益率为8%;同时投资B证券20000医院，该证券的预期收益率为10%。则该组合的预期投资收益率为____。A、18%B、9%C、2%D、1%

题目

如果甲投资A证券20000元，该证券的预期收益率为8%;同时投资B证券20000医院，该证券的预期收益率为10%。则该组合的预期投资收益率为____。

A、18%

B、9%

C、2%

D、1%

相似考题

1.已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

2.A证券的预期收益率为10%，8证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%．该投资组合的期望收益率为（ ）。A.16%B.30%C.15%D.25%

3.如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5％，某证券的8值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。A:85％ B:50％ C:10％ D:5％

4.如果甲投资A证券20000元,该证券的预期收益率为8%;同时投资B证券20000元,该证券的预期收益率为10%,则该组合的预期投资收益率为_______。A .18%B . 9%C . 2%D . 1%

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  • 第1题：

    某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（ ）。

    A.6．6％
    B.2．4％
    C.3．2％
    D.4．2％

    答案：A
    解析：

  • 第2题：

    已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。
    要求：
    （1）通过计算比较A证券和B证券的风险大小。
    （2）计算该证券投资组合的预期收益率。
    （3）计算该证券投资组合的标准差。
    （4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？


    答案：
    解析：

    （4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响，相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

  • 第3题：

    （2019年）甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下：

    Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
    　　要求：
    　　（1）计算X股票的预期收益率。
    　　（2）计算该证券组合的预期收益率。
    　　（3）计算该证券组合的β系数。
    　　（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。


    答案：
    解析：
    （1）X股票预期收益率＝30%×20%＋50%×12%＋20%×5%＝13%
    　　（2）证券组合的预期收益率＝40%×13%＋10%×30%＋8%×30%＝10.6%
    　　（3）证券组合的β系数＝2.5×40%＋1.5×30%＋1×30%＝1.75
    　　（4）该证券组合的必要收益率＝4%＋1.75×（9%－4%）＝12.75%
    　　由于组合的预期收益率低于组合的必要报酬率，所以该组合不值得投资。

  • 第4题：

    已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
    要求：
    (1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
    (2)计算该证券投资组合的预期收益率。
    (3)计算该证券投资组合的标准差。
    (4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?


    答案：
    解析：

    B证券的标准差率=22％／25％=88％
    因为A证券的标准差率小于B证券的标准差率，所以A证券的风险小于B证券的风险。
    (2)证券投资组合的预期收益率=20％x60％+25％x40％=22％
    (3)证券投资组合的标准差

    (4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响，相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

  • 第5题：

    已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
    要求：
    （1）计算下列指标：
    ①该证券投资组合的预期收益率；
    ②A证券的标准差；
    ③B证券的标准差；
    ④该证券投资组合的标准差。
    （2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
    ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
    ②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？


    答案：
    解析：
    （1）计算相关指标：
    ①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
    ②A证券的标准差=(0.0144)1/2=12%
    ③B证券的标准差=(0.04)1/2=20%
    ④证券投资组合的标准差=［（80%×12%）2+（20%×20%）2+2×80%×12%×0.2×20%×20%］1/2=11.11%
    （2）
    ①根据投资组合预期收益率的计算可知，不论投资组合中两种证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变、各证券的预期收益率不变，则该投资组合的预期收益率就不变，即投资组合的预期收益率与其相关系数无关。
    ②根据投资组合标准差的计算公式可知，在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差就越小，表明组合后的风险就越低，即组合中分散掉的风险就越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数正相关。

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