在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是( )。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为双曲线C.可行投资组合集是一片区域D.可行投资组合集的上下沿为射线

两个风险资产的投资组合所对应的方差-预期收益率平面图的点表现为一条抛物线，抛物线以外的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的。故B错误；投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化；除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合；抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的。考点均值——方差模型概述

由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零；其次，在标准差一预期收益率平面中，可行投资组合集的上沿及下沿为射线，而不是双曲线，所以B项说法错误。

B项，两个风险资产的投资组合所对应的方差—预期收益率平面图的点表现为一条拋物线，抛物线以外的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的。

相比于仅有风险资产的可行投资组合集，加入无风险资产后的可行投资组合集的重要区别在于两个方面：①由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零；②在标准差一预期收益率平面中，可行投资组合集的上沿及下沿为射线，而不是双曲线。
材料题
根据以下材料，回答7-8题某投资者准备投资两家公司，一家是户外用品生产公司，一家是雨具生产公司。两家公司的业绩都易受到天气的影响。户外用品生产公司的业绩在天气晴朗的情况下较好，而雨具制造公司的业绩在天气阴雨的情况下较好。假设在未来一年天气平均较为晴朗的概率为50％，平均较为阴雨的概率为50％。两家公司在两种状况下的预期收益率如下表所示：根据以上材料，回答1～3题。