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下列与看跌期权变动方向呈反方向的影响因素是 ( )。A、期权的执行价格B、无风险利率水平C、合约标的资产的分红D、标的资产价格的波动率

题目

下列与看跌期权变动方向呈反方向的影响因素是 ( )。

A、期权的执行价格

B、无风险利率水平

C、合约标的资产的分红

D、标的资产价格的波动率

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1.如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动

2.如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A．随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B．到期时间越长会使期权价值越大C．无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D．看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动

3.下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（ ）。A.合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨B.合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨C.合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨D.无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌

4.下列哪项不是影响期权价格的因素( )A.合约标的资产的市场价格与期权的执行价格B.期权的有效期C.无风险利率水平D.权利金的波动率

更多“下列与看跌期权变动方向呈反方向的影响因素是 ( )。A、期权的执行价格B、无风险利率水平C、合约标 ”相关问题

  • 第1题：

    下列有关期权价格影响因素的表述中，正确的有（　　）。

    A.对于欧式期权而言，较长的到期期限一定会增加期权价值
    B.看涨期权价值与预期红利呈同向变动
    C.无风险利率越高，看跌期权价值越低
    D.执行价格对期权价格的影响与股票价格对期权价格的影响相反

    答案：C,D
    解析：
    对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但并不增加执行的机会，所以选项A不正确；看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权与预期红利大小呈反向变动，所以选项B不正确。

  • 第2题：

    下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（　）。

    A.股票价格
    B.执行价格
    C.到期时间
    D.无风险利率

    答案：A,B,D
    解析：
    到期时间发生变动，美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动，欧式期权价值变动不确定。

  • 第3题：

    影响期权价格的因素不包括( )。

    A、合约标的资产的市场价格与期权的执行价格
    B、期权的有效期
    C、无风险利率水平
    D、权利金的波动率

    答案：D
    解析：
    各种因素对期权价值的影响入下表所示：
    由上表可以看出影响期权价格的因素很多，而且各因素对期权价格的影响也非常复杂，既有影响方向的不同，又有影响程度的不同。

  • 第4题：

    假定其他因素不变，对于欧式看跌期权而言，下列因素与期权价值同向变动的有（ ）。

    A.执行价格
    B.无风险利率
    C.预期红利
    D.到期期限

    答案：A,C
    解析：
    假设股票价格不变，无风险利率提高会导致执行价格的现值降低，从而降低看跌期权的价值，因此，无风险利率越高，看跌期权的价值越低，选项B不正确；对于欧式期权而言，到期期限对期权价值的影响是不确定的，选项D不正确。

  • 第5题：

    下列哪项不是影响期权价格的因素（ ）。

    A.合约标的资产的市场价格与期权的执行价格
    B.期权的有效期
    C.无风险利率水平
    D.权利金的波动率

    答案：D
    解析：
    期权价格的影响因素：合约标的资产的市场价格与期权的执行价格、期权的有效期限、无风险利率水平、标的资产价格的波动率以及合约标的资产的分红。

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