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如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A．随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B．到期时间越长会使期权价值越大C．无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D．看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动
题目
如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。
A．随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
B．到期时间越长会使期权价值越大
C．无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
D．看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动
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第1题：
下列关于期权的说法中，不正确的是（ ）。
A．如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降
B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C．对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值
D．股价的波动率越大则看涨期权价值越高
正确答案：A
如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值上升，看跌期权的价值下降。 -
第2题：
在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。
A.在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
B.到期时间越长会使期权价值越大
C.无风险报酬率越髙，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动答案：B,D解析：对于美式期权来说，较长的到期时间能增加期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间不一定能增加期权的价值，所以选项B的表述不正确；看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动，所以选项D的表述不正确。 -
第3题：
下列有关期权价格影响因素中表述正确的有（）。A.到期期限越长，期权价格越高
B.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
C.看涨期权价格的上限是股票价格，下限是内在价值
D. 股票价格足够高时，看涨期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近答案：B,C,D解析：选项 A 的结论对于欧式看涨期权不一定，对美式期权结论才成立。 -
第4题：
如果其他因素不变，下列会使看跌期权价值提高的有（ ）。
A．股票价格上升
B．执行价格提高
C．股价波动率增加
D．预期红利下降
正确答案：BC
如果其他因素不变：对于看涨期权来说，随着股票价格的上升，其价值也上升，对于看跌期权来说，随着股票价格的上升，其价值下降。所以，选项A的说法不正确；看涨期权的执行价格越高，其价值越小，看跌期权的执行价格越高，其价值越大。所以，选项8的说法正确；股价的波动率增加会使期权价值增加，所以，选项C的说法正确；看跌期权价值与预期红利大小成正方向变动，而看涨期权价值与预期红利大小成反方向变动。
所以，选项D的说法不正确。 -
第5题：
下列有关期权价格影响因素的表述中，正确的有（ ）。A.对于欧式期权而言，较长的到期期限一定会增加期权价值
B.看涨期权价值与预期红利呈同向变动
C.无风险利率越高，看跌期权价值越低
D.执行价格对期权价格的影响与股票价格对期权价格的影响相反答案：C,D解析：对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但并不增加执行的机会，所以选项A不正确；看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权与预期红利大小呈反向变动，所以选项B不正确。