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关于有效前沿，下列说法正确的是( )。A、仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线 B、仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合 C、仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线 D、仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线

题目
关于有效前沿，下列说法正确的是( )。

A、仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线
B、仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合
C、仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线
D、仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线
相似考题

1.下列关于有效率的资产组合说法正确的有( )。A．它是效率前沿曲线上的资产组合B．它是在同样风险条件下具有最高期望收益率的资产组合C．它是在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合D．它可能包含有特定风险E．它不包含非系统风险

2.关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()Ⅰ、它就是市场投资组合Ⅱ、它由投资者偏好决定Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

3.下列（）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合

4.在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。( )A．正确B．错误

参考答案和解析
答案：C
解析：
若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差—预期收益率平面中的形状为双曲线上半支。当引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。
更多“关于有效前沿，下列说法正确的是( )。”相关问题

  • 第1题：

    关于切点投资组合的特征，下列表述错误的是( )。

    A、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合

    B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合

    C、切点投资组合完全由市场决定

    D、切点投资组合与投资者的偏好相关


    答案：D
    解析：本题考查资本市场线。切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第2题：

    关于有效前沿，下列说法正确的是（ ）。

    A.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线

    B.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线

    C.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合

    D.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线


    正确答案：B

  • 第3题：

    关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。

    A.最小方差前沿只有下半部分是有效，故称有效前沿
    B.有效前沿又叫夏普有效前沿
    C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方
    D.有效前沿不在最小方差前沿上

    答案：C
    解析：
    所有的单个资产都位于有效前沿的右下方，有效前沿的左上方无法利用现有市场上的风险资产来获得。故C选项正确。

  • 第4题：

    引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（ ）。

    A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
    B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合
    C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位
    D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关

    答案：D
    解析：
    市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第5题：

    下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。

    A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的
    B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
    C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合
    D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高

    答案：C
    解析：
    有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合。

  • 第6题：

    关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集合有效前沿，下列说法正确的是（ ）

    A.可行投资集是抛物线上方区域
    B.有效前沿为扇形区域下边沿
    C.可行投资集是抛物线下方区域
    D.有效前沿为扇形区域的上边沿

    答案：D
    解析：
    引入无风险资产，可行投资集合有效前沿为扇形区域的上边沿。

  • 第7题：

    下列关于基线风险评估的特点说法不正确的是（）

    • A、经济有效
    • B、准确细致
    • C、周期较短
    • D、操作简单

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列关于资本.市场线与风险资产有效前沿的切点投资组合的表述中，正确的是（）。 1.它就是市场投资组合； 2.它由投资者偏好决定； 3.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合； 4.有效前沿上的任何组合都可看做是该组合与无风险资产的再组合。

    • A、1、2、3
    • B、1、3、4
    • C、2、3、4
    • D、1、2

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（  ）。【2019.4考试真题】
    A

    最小方差前沿只有下半部分是有效，故称有效前沿

    B

    有效前沿又叫夏普有效前沿

    C

    有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方

    D

    有效前沿不在最小方差前沿上


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于有效前沿的说法中，不正确的是（  ）。
    A

    如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的

    B

    如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的

    C

    如果一个投资组合是有效的，那么投资者也能找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合

    D

    有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列关于有效投资组合，说法错误的是（　　）。
    A

    在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分

    B

    有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿

    C

    对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小

    D

    有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势


    正确答案： B
    解析：
    D项，有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合。有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面就一定有劣势。

  • 第12题：

    单选题
    关于有效性前沿的描述错误的是（）。
    A

    有效性前沿上的组合都是有效组合

    B

    有效性前沿本身也是可行组合

    C

    有效性前沿满足给定风险时期望收益最高

    D

    有效性前沿是条直线


    正确答案： B
    解析： 在存在无风险资产的情况下，有效性前沿是条直线；但是如果不存在无风险资产，则是条抛物线。

  • 第13题：

    在每一风险水平上能够取得( )收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿。

    A:最小

    B:最大

    C:适当

    D:以上说法都不正确


    正确答案:B
    解析：在每一风险水平上能够取得最大收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿。

  • 第14题：

    以下关于有效前沿的说法中错误的是（ ）。

    A.是从全局最小方差开始的最小方差前沿的上半部分
    B.是能够达到的最优的投资组合的集合
    C.位于所有资产和资产组合的左上方
    D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合

    答案：D
    解析：
    从全局最小方差开始，最小方差前沿的上半部分成为马科维茨有效前沿，简称有效前沿。有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的左上方。有效前沿上的投资组合为有效组合，其特点是包含了所有风险资产，所以称有效组合是完全分散化的投资组合。

  • 第15题：

    关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。
    Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合
    Ⅱ.它由投资者偏好决定
    Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合
    Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    市场投资组合的特征：（1）它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合。（2）有效前沿上的任何投资组合都可看做是市场投资组合与无风险资产的再组合。（3）市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第16题：

    下列是正确表示有效前沿的是（ ）。



    答案：A
    解析：


    知识点：理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；

  • 第17题：

    关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。

    A.最小方差前沿只有下半部分是有效的,故称有效前沿
    B.有效前沿又叫做夏普有效前沿
    C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方
    D.有效前沿不在最小方差前沿上

    答案：C
    解析：
    最小方差前沿的上半部分就称为马科维茨有效前沿；有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的左上方。

  • 第18题：

    下列选项中关于“经典”叙述正确的是？（）

    • A、具有开创性
    • B、具有长远影响力
    • C、是当前人类认知前沿
    • D、是完美无缺的

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    关于有效性前沿的描述错误的是（）。

    • A、有效性前沿上的组合都是有效组合
    • B、有效性前沿本身也是可行组合
    • C、有效性前沿满足给定风险时期望收益最高
    • D、有效性前沿是条直线

    正确答案:D

  • 第20题：

    关于注册商标的有效期，下列说法正确的是。（）

    • A、注册商标的有效期为15年
    • B、每次续展的有效期为5年
    • C、续展次数不受限制
    • D、以上说法至少有一项正确

    正确答案:C,D

  • 第21题：

    单选题
    下列关于有效前沿的说法中，错误的是（  ）。
    A

    所有单个资产都位于有效前沿的右下方

    B

    有效前沿的左上方无法利用现有市场上的风险资产来获得

    C

    有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合

    D

    一个有效的投资组合相对于另一个有效投资组合可以同时在预期收益率和风险上有优势


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，下列说法正确的是（  ）。
    A

    可行投资集是抛物线上方区域

    B

    有效前沿为扇形区域的上边沿

    C

    可行投资集是抛物线下方区域

    D

    有效前沿为扇形区域的下边沿


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CM1)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于切点投资组合的说法错误的是(    )。
    A

    切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合

    B

    有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合

    C

    切点投资组合正是所有投资者理想的投资组合

    D

    切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关


    正确答案： C
    解析：

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