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在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。( )A．正确B．错误

题目

在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。( )

A．正确

B．错误

相似考题

1.关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()Ⅰ、它就是市场投资组合Ⅱ、它由投资者偏好决定Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

2.关于最优组合,以下表述错误的是()。A、最优组合的点位于有效前沿上B、最优组合是任意无差异曲线与有效前沿的切点C、最优组合是投资者可以实际选择并获得最大效用的点D、在标准差为横坐标，期望收益为纵坐标的平面上，风险厌恶程度高的投资者其最优组合在风险厌恶程度低的投资者的左下方

3.在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。（ ）此题为判断题(对，错)。

4.下列关于收益-风险的说法正确的有：（ ）A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系B．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益C．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险D．理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合E．经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上

更多“在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。( )A.正确B.错误 ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于有效前沿的说法中错误的是（ ）。

    A.是从全局最小方差开始的最小方差前沿的上半部分
    B.是能够达到的最优的投资组合的集合
    C.位于所有资产和资产组合的左上方
    D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合

    答案：D
    解析：
    从全局最小方差开始，最小方差前沿的上半部分成为马科维茨有效前沿，简称有效前沿。有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的左上方。有效前沿上的投资组合为有效组合，其特点是包含了所有风险资产，所以称有效组合是完全分散化的投资组合。

  • 第2题：

    关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。
    Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合
    Ⅱ.它由投资者偏好决定
    Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合
    Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    市场投资组合的特征：（1）它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合。（2）有效前沿上的任何投资组合都可看做是市场投资组合与无风险资产的再组合。（3）市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第3题：

    关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。

    A.最小方差前沿只有下半部分是有效的,故称有效前沿
    B.有效前沿又叫做夏普有效前沿
    C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方
    D.有效前沿不在最小方差前沿上

    答案：C
    解析：
    最小方差前沿的上半部分就称为马科维茨有效前沿；有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的左上方。

  • 第4题：

    关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。

    A.最小方差前沿只有下半部分是有效，故称有效前沿
    B.有效前沿又叫夏普有效前沿
    C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方
    D.有效前沿不在最小方差前沿上

    答案：C
    解析：
    所有的单个资产都位于有效前沿的右下方，有效前沿的左上方无法利用现有市场上的风险资产来获得。故C选项正确。

  • 第5题：

    引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（ ）。

    A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
    B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合
    C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位
    D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关

    答案：D
    解析：
    市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

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