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跟踪偏离度的计算公式是(　)。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

题目
跟踪偏离度的计算公式是(　)。

A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
相似考题

1.跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。（ ）A．正确B．错误C．放弃

2.跟踪误差是跟踪偏离度的（ ）。A.标准差B.方差C.平均值D.协方差

3.基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（ ）来衡量。 A．折(溢)价率 B．跟踪误差 C．跟踪偏离度 D．周转率

4.对于指数基金与ETF来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（）。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误

参考答案和解析
答案：B
解析：
跟踪偏离度的计算公式是跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

　　【考点】被动投资和主动投资
更多“跟踪偏离度的计算公式是(　)。”相关问题

  • 第1题：

    跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的（ ）。 A．平均值 B．加权平均值 C．标准差 D．协方差


    正确答案：C
    了解ETF的投资风险及其分析方法。见教材第二章第七节，P48。

  • 第2题：

    关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。

    A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和

    C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合

    D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度


    答案：B
    解析： 本题考查被动投资与跟踪误差。跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基本组合的收益率。

  • 第3题：

    跟踪偏离度的计算公式是（ ）。

    A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

    B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

    C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

    D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率


    正确答案：B
    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的跟踪偏离度一证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

  • 第4题：

    跟踪偏离度的计算公式是( )。

    A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
    C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
    D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率

    答案：B
    解析：
    跟踪偏离度的计算公式是跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

  • 第5题：

    下列关于指数基金的说法，错误的是( )。

    A、指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
    B、指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
    C、跟踪误差越大，风险越高
    D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大

    答案：D
    解析：
    跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

  • 第6题：

    ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。（）


    答案：对
    解析：
    跟踪偏离度是衡量偏离程度的一个指标，跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。

  • 第7题：

    基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（）来衡量。

    • A、折（溢）价率
    • B、跟踪误差
    • C、跟踪偏离度
    • D、周转率

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。

    • A、由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一
    • B、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
    • C、在完全复制的情况下，可以做到误差为零
    • D、某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（）。
    A

    方差

    B

    平均值

    C

    标准差

    D

    比例


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于跟踪误差，下列说法不正确的是（  ）。
    A

    跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低

    B

    是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标

    C

    复制误差.现金存留.各项费用.分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生

    D

    一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。
    A

    由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一

    B

    跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    C

    在完全复制的情况下，可以做到误差为零

    D

    某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在指数基金中，作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的（）。
    A

    偏离度越大，风险越低

    B

    偏离度越大，风险越高

    C

    偏离度越小，风险越低

    D

    偏离度越小，风险越高


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的方差。（ ）


    正确答案：×
    ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。

  • 第14题：

    以下关于跟踪误差的说法错误的是()。

    A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标

    B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差

    C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零

    D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差


    正确答案：C

  • 第15题：

    （ ）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。

    A.跟踪误差
    B.跟踪偏离度
    C.跟踪指数
    D.优化复制

    答案：A
    解析：
    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。知识点：掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别；

  • 第16题：

    跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的（ ）。

    A.平均差
    B.方差
    C.标准差
    D.偏离差

    答案：C
    解析：
    跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差

  • 第17题：

    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（ ），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

    A.标准差
    B.方差
    C.凸性
    D.久期

    答案：A
    解析：
    跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

  • 第18题：

    ETF收益与跟踪指数效益之间的偏离程度可以用跟踪误差与跟踪偏离度两个指标来衡量。（）


    答案：对
    解析：
    作为被动型的指数基金，ETF的投资目标不是超越指数的表现，而是希望取得与指数基本一致的收益，因此基金收益与标的指数收益之间的偏离程度就成为评判ETF是否成功的一个指标。偏离程度越小，说明ETF在跟踪指数上表现得越好。偏离程度可以用跟踪误差与跟踪偏离度两个指标来衡量。

  • 第19题：

    跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的（）。

    • A、平均值
    • B、加权平均值
    • C、标准差
    • D、协方差

    正确答案:C

  • 第20题：

    下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。

    • A、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
    • B、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
    • C、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
    • D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    （  ）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。
    A

    跟踪误差

    B

    跟踪偏离度

    C

    跟踪指数

    D

    优化复制


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    于月末存款偏离度的计算公式，不正确的是（）
    A

    月末存款偏离度=（月末最后一日各项存款—本月日均存款）/本月日均存款*100%

    B

    月末存款偏离度=（月末最后一日各项存款—本月日均存款）/本月月初存款*100%

    C

    月末存款偏离度=（月末最后一日各项存款—本月日均存款）/本月月末存款*100%

    D

    月末存款偏离度=（月末最后一日各项存款—本月日均存款）/上月月末存款*100%


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。
    A

    跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低

    B

    跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高

    C

    跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高

    D

    跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高


    正确答案： A
    解析： 作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

  • 第24题：

    单选题
    以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是（）。
    A

    在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零

    B

    某一基准组合的收益率为5.3％，指数基础的收益率为5.2％，则跟踪偏离度为0.1％

    C

    跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    D

    由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一


    正确答案： A
    解析：

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