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投资组合的两个相关的特征之一是（ ）。A.市场是有效的 B.理性人假说 C.没有特定的预期收益率 D.具有一个特定的预期收益率
题目
B.理性人假说
C.没有特定的预期收益率
D.具有一个特定的预期收益率
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第1题：
证券投资基金的特点之一是以科学的投资组合降低风险。（ ）
正确答案：√
A。以科学的投资组合降低风险、提高收益是基金的一大特点。 -
第2题：
A、B两个投资项目收益率的标准差分别是16%和14%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1，则由A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差为( )。
A．16%.
B．14%.
C．15.5%.
D．15%.
正确答案：D
解析：在相关系数为1，而且等比例投资的前提下，两个投资项目构成的投资组合的标准差恰好等于两个投资项目标准差的算术平均数。所以，A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差=(16%+14%)/2=15%。 -
第3题：
下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大
B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小
C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小
D.投资组合不相关，投资组合的风险最小
参考答案：B
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第4题：
以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。
A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险
B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率
C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险，又不影响投资组合的预期收率
D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收率
正确答案：A
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第5题：
甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示：
要求：
（1）分别计算甲、乙两个投资项目的期望收益率；
（2）分别计算甲、乙两个投资项目收益率的标准差；
（3）分别计算甲、乙两个投资项目收益率的变异系数；
（4）假设资本资产定价模型成立，无风险报酬率为5%，股票市场的平均收益率为12%，分别计算甲、乙两个投资项目的β值；
（5）假设股票市场收益率的标准差为8%，分别计算甲、乙两个投资项目收益率与市场组合收益率的相关系数；
（6）假设按照80%和20%的比例投资甲、乙两个投资项目构成投资组合，计算该组合的综合β值和组合的投资收益率。答案：解析：
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第6题：
关于相关系数的说法正确的是（）
- A、取值范围在+1与-1之间
- B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大
- C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消
- D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
正确答案:A,B,C -
第7题：
证券投资组合常见的方法有（）。
- A、将投资收益呈正相关的证券组合
- B、将投资收益呈负相关的证券组合
- C、将风险大、中、小的证券组合
- D、选择足够数量的证券组合
正确答案:B,C,D -
第8题：
企业的市场营销战略包括两个不同的而又互相关联的部分：一是目标市场，二是市场营销组合，而营销组合是指什么？
正确答案:产品、定价、分销、促销 -
第9题：
一家公司运用组合理论开发它的投资组合。如果该公司希望通过组合效应最大化地降低风险，它应该将下一笔投资投资在（）。
- A、一项与现有组合反向相关的投资
- B、一项与现有组合不相关的投资
- C、一项与现有组合紧密相关的投资
- D、一项与现有组合完全相关的投资
正确答案:A -
第10题：
问答题企业的市场营销战略包括两个不同的而又互相关联的部分：一是目标市场，二是市场营销组合，而营销组合是指什么？正确答案： 产品、定价、分销、促销解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题投资组合A、B的主动比重分别为30％、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。A投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低
B市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合A
C投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大
D市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题一家公司运用组合理论开发它的投资组合。如果该公司希望通过组合效应最大化地降低风险，它应该将下一笔投资投资在（）。A一项与现有组合反向相关的投资
B一项与现有组合不相关的投资
C一项与现有组合紧密相关的投资
D一项与现有组合完全相关的投资
正确答案： A解析： 与现有组合反向相关的投资会降低风险。选项B不正确，因为与现有组合不相关的投资比与现有组合反向相关的投资风险更大。选项C和D不正确，因为与现有组合相关的投资风险非常大。 -
第13题：
进行资产配置时构造最优组合的内容有（ ）。 A．确定不同资产投资之问的相关程度 B．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度 C．确定有效市场前沿 D．评价最优组合业绩
正确答案：ABC
考点：熟悉有效市场前沿的确定过程和方法。见教材第十一章第二节，P299-P301。
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第14题：
证券组合管理的特点之一是集中投资。（ ）
正确答案：×
投资的分散性是证券组合管理的特点之一。证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。 -
第15题：
关于切点投资组合的特征，下列表述错误的是( )。
A、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合
C、切点投资组合完全由市场决定
D、切点投资组合与投资者的偏好相关
答案：D
解析：本题考查资本市场线。切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。
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第16题：
下列关于相关系数的描述正确的是()。A:相关系数是度量两个变量之间的相关程度的指标
B:若两个变量的相关系数等于1，表示两个变量完全正线性相关
C:进行资产组合配置时，相关系数越大，分散风险的效果越好
D:相关系数绝对值越大，表明两个变量的相关程度越弱
E:分散风险效果最好的情况是投资组合的相关系数等于-答案：A,B,E解析：相关系数是度量两个变量之间的相关程度的指标，且相关系数的值介于-1和1之间，大于0为正相关，小于0为负相关，且绝对值越大，关联程度越强。对于资产组合的配置，相关系数等于-1，即完全负线性相关是分散风险效果最好的组合。 -
第17题：
甲投资者预计投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是10%，B证券的期望报酬率是12%，两个证券之间的相关系数为-0.5，下列相关表述中，正确的是（ ）。A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券
B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券
C.该证券组合不存在无效集
D.该证券组合机会集是一条直线答案：A解析：两个证券之间的相关系数足够小，所以会存在无效集，会出现最小方差组合，所以选项B、C不正确。只有相关系数等于1的时候，机会集才是一条直线，所以选项D错误。 -
第18题：
古人对“孝”的理解可以分为两个层面，一是生前之孝，一是身后之孝。
正确答案:正确 -
第19题：
通常利用（）来测算投资组合中任意两个投资项目收益率之间的变动关系。
- A、协方差
- B、相关系数
- C、方差
- D、标准差
正确答案:A,B -
第20题：
企业的市场营销战略包括两个不同的而又互相关联的部分：一是目标市场，二是市场营销组合，而营销组合是指（）。
- A、产品
- B、定价
- C、分销
- D、促销
- E、广告
正确答案:A,B,C,D -
第21题：
β表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比，因而反映了投资组合的非系统风险中有多少已通过多样化分散，还存在多少风险，即投资组合中的系统风险和非系统风险所占的比重。
正确答案:错误 -
第22题：
多选题企业的市场营销战略包括两个不同的而又互相关联的部分：一是目标市场，二是市场营销组合，而营销组合是指（）。A产品
B定价
C分销
D促销
E广告
正确答案： A,B,C,D解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题投资组合具有两个相关的特征：一是预期收益率，二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，这种偏离程度可以用（ ）度量。A均值
B方差
C标准差
D期望
正确答案： C解析：