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(2016年)其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（）。A.变大 B.不变 C.无法判断 D.变小

题目
(2016年)其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（）。

A.变大
B.不变
C.无法判断
D.变小
相似考题

1.其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特瑞诺指数会( )。A.变大B.变小C.不变D.无法判断

2.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理（ ）的程度。A．收益高低B．资产组合C．风险分散D．行业分布

3.用( )对基金进行衡量时，基金组β值是不变的．A．特雷诺指数B．詹森指数C．夏普指数D．贝塔系数

4.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。 （ ）A．正确B．错误C．放弃

更多“(2016年)其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（）。”相关问题

  • 第1题：

    特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度． ( )


    正确答案：×
    142.B【解析】特雷诺指数不可以衡量基金经理的风险分散程度，只衡量基金的总体风险。

  • 第2题：

    基金特雷诺指数与投资分散程度有关。（ ）


    正确答案：×
    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。

  • 第3题：

    在其他条件不变的情况下，特雷诺指数与基金的绩效（ ）。 A．成正比 B．成反比 C．无法判断 D．没有关系


    正确答案：A

  • 第4题：

    关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。

    A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好

    B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

    C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差

    D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率


    正确答案：B

  • 第5题：

    关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。

    A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的

    B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察

    C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差

    D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行


    正确答案：B

  • 第6题：

    其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（ ）。

    A.变大
    B.不变
    C.无法判断
    D.变小

    答案：C
    解析：
    特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。

    用公式表示为：

    特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。

  • 第7题：

    关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。

    A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
    B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
    C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
    D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

    答案：B
    解析：
    位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第8题：

    其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（）。

    A:变大
    B:不变
    C:无法判断
    D:变小

    答案：C
    解析：
    特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。β值并不会因为组合中所包古的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。

  • 第9题：

    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。

    A:收益高低
    B:资产组合
    C:风险分散
    D:行业分布

    答案：C
    解析：
    特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此，当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。

  • 第10题：

    其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特瑞诺指数会（）。

    • A、变大
    • B、变小
    • C、不变
    • D、无法判断

    正确答案:C

  • 第11题：

    单选题
    其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（　　）。
    A

    变大

    B

    不变

    C

    无法判断

    D

    变小


    正确答案： B
    解析：
    特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：Tp＝（R(＿)p－R(＿)f）/βp。其中，β代表系统风险，其并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。

  • 第12题：

    单选题
    其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特瑞诺指数会（）。
    A

    变大

    B

    变小

    C

    不变

    D

    无法判断


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序。特雷诺指数越大。基金的绩效表现越差。 （ ）


    正确答案：×

  • 第14题：

    关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。

    A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度

    B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

    C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险

    D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率


    正确答案：B
    37.B【解析】位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第15题：

    特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    B
    特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第16题：

    当投资者将其大部分资金投资于一个基金时，那么他就比较关心该基金的______，此时，适合的衡量指标就应该是______。( )

    A．全部风险；夏普指数

    B．全部风险；特雷诺指数

    C．市场风险；夏普指数

    D．市场风险；特雷诺指数


    参考答案：A
    解析：当投资者将其大部分资金投资于一个基金时，那么他就会比较关心该基金的全部风险，因此也就会将标准差作为对基金风险的适宜衡量指标，适宜的衡量指标就应该是夏普指数。

  • 第17题：

    下列说法正确的有()。

    A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价
    B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率
    C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致
    D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关

    答案：C,D
    解析：
    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩的不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。A项，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。

  • 第18题：

    其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（）。

    A:变大
    B:变小
    C:无法判断
    D:不变

    答案：C
    解析：
    特雷诺指数数用的是系统风险而不是全部风险，因此，当一项资产只是资产组合中的部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。贝塔值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大

  • 第19题：

    以下说法中，不正确的是()。

    A:一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的
    B:一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的
    C:当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同
    D:特雷诺指数和夏普指数对风险的计量不同

    答案：B
    解析：
    一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的。但当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用两个指标衡量的结果就可能不同。两者在对基金绩效表现是否优于市场指数的评判上也可能不一致。

  • 第20题：

    特雷诺指数的不足是无法衡量基金经理的风险分散程度。（）


    答案：错
    解析：
    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度，β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。

  • 第21题：

    关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。

    • A、特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
    • B、能够衡量基金经理的风险分散程度
    • C、基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大
    • D、给出了基金份额系统风险的超额收益率

    正确答案:B

  • 第22题：

    用（）对基金绩效进行衡量时，假设基金组合的β值是稳定不变的。

    • A、夏普指数
    • B、詹森指数
    • C、特雷诺指数
    • D、标准普尔指数

    正确答案:B,C

  • 第23题：

    单选题
    下列说法正确的是（　　）。Ⅰ．特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小Ⅱ．特雷诺指数可以评估基金经理分散和降低非系统性风险的能力Ⅲ．夏普指数同时考虑了系统风险和非系统性风险Ⅳ．詹森指数能评估基金的业绩优于基准的程度
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅱ项，特雷诺指数的公式为：Ti＝（R(＿)i－R(＿)f）/βi。特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度，β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此，当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。因此，特雷诺指数不能评估基金经理分散和降低非系统性风险的能力。

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