对于分布滞后模型,时间序列资料的序列相关问题,就转化为()。
A.异方差问题
B.多重共线性问题
C.多余解释变量
D.随机解释变量
第1题:
关于ARIMA(p,d,q)模型的说法,正确的有
A.当d=0时,模型为平稳时间序列模型。
B.当p=0时,模型简化为IMA(d,q),为平稳时间序列模型。
C.当q=0时,模型简化为ARI(p,d),为非平稳时间序列模型。
D.当p=q=0,d=1时,模型为随机游走模型,为平稳序列模型。
第2题:
采用时间序列数据估计模型容易出现序列相关问题
第3题:
在分布滞后模型的估计中,使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为____
A.异方差问题
B.自相关问题
C.多重共线性问题
D.随机解释变量问题
第4题:
时间序列数据作样本,容易导致模型随机误差项的序列相关问题。
第5题:
4、若回归模型修正了非纯序列相关问题后,无需检验纯序列相关问题。