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若回归模型修正了非纯序列相关问题后，无需检验纯序列相关问题。

题目

若回归模型修正了非纯序列相关问题后，无需检验纯序列相关问题。

相似考题

1.对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（）。A.异方差问题B.多重共线性问题C.多余解释变量D.随机解释变量

2.当回归模型中两个或多个解释变量高度线性相关时，模型中就存在序列相关。（ ）

3.经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）A.异方差问题 B.多重共线性问题 C.序列相关性问题 D.设定误差问题

4.什么是虚假序列相关？如何避免虚假序列相关问题。

参考答案和解析
错误
更多“若回归模型修正了非纯序列相关问题后，无需检验纯序列相关问题。”相关问题

  • 第1题：

    DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（ ）。

    A.高阶线性自回归形式的序列相关
    B.一阶非线性自回归的序列相关
    C.移动平均形式的序列相关
    D.正的一阶线性自回归形式的序列相关
    E.负的一阶线性自回归形式的序列相关

    答案：A,B,C
    解析：

  • 第2题：

    ARIMA模型常应用在下列（ ）模型中。

    A：一元线性回归模型
    B：多元线性回归模型
    C：非平稳时间序列模型
    D：平稳时间序列模型

    答案：D
    解析：
    数据本身就是稳定的时机序列，ARIMA模型常用于平稳时机序列模型中。

  • 第3题：

    ARIMA模型常应用在下列（ ）模型中。

    A.一元线性回归模型
    B.多元线性回归模型
    C.非平稳时间序列模型
    D.平稳时间序列模型

    答案：D
    解析：
    数据本身就是稳定的时间序列,ARIMA模型常用于平稳时间序列模型中。

  • 第4题：

    ADF检验可以用来检验含有高阶序相关的序列是否平稳性问题。（ ）


    答案：对
    解析：
    检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验，常用的单位根检验方法有DF检验（Dickey-Fuller Test）和ADF检验（Augment Dickey-Fuller Test）。

  • 第5题：

    根据DW指标数值做出的合理判断是( )。

    A.回归模型存在多重共线性
    B.回归模型存在异方差问题
    C.回归模型存在一阶负自相关问题
    D.回归模型存在一阶正自相关问题

    答案：D
    解析：
    DW检验法是用于检验序列相关性的方法。DW检验示意图如图3-2所示。当DW=0．384时，可知模型存在一阶正自相关问题。

    图3-2D．W．检验示意图

  • 第6题：

    在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为（）。

    • A、异方差问题
    • B、自相关问题
    • C、多重共线性问题
    • D、随机解释变量问题

    正确答案:C

  • 第7题：

    有限自回归模型一般不存在下列哪个问题？（）

    • A、随机解释变量问题
    • B、近似多重共线性问题
    • C、序列相关问题
    • D、完全多重共线性问题

    正确答案:D

  • 第8题：

    若计算的DW统计量为2，则表明该模型（）

    • A、不存在一阶序列相关
    • B、存在一阶正序列相关
    • C、存在一阶负序列相关
    • D、存在高阶序列相关

    正确答案:A

  • 第9题：

    经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）。

    • A、异方差问题
    • B、多重共线性问题
    • C、序列相关性问题
    • D、设定误差问题

    正确答案:B

  • 第10题：

    F检验主要用以检验（）。

    • A、相关系数的显著性
    • B、回归系数的显著性
    • C、回归方程的显著性
    • D、残差序列是否相关

    正确答案:C

  • 第11题：

    单选题
    回归模型进行自相关检验，直接用DW检验，那么DW的值接近于几，检验是否有效：（）-[DW=0时，残差序列存在完全正自相关，DW=（0，2）时，残差序列存在正自相关，DW=2时，残差序列无自相关，DW=（2，4）时，残差序列存在负自相关，DW=4时，残差序列存在完全负自相关。]
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    若计算的DW统计量为2，则表明该模型（）
    A

    不存在一阶序列相关

    B

    存在一阶正序列相关

    C

    存在一阶负序列相关

    D

    存在高阶序列相关


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    D-W检验是一种检验序列自相关的方法，应用该方法时需要满足的假定条件是（ ）。

    A.解释变量非随机

    B.随机干扰项为一阶自回归形式

    C.回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量

    D.回归模型含有截距项

    E.回归模型为一元形式

    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第14题：

    回归检验法可以处理回归模型中常见的（ ）问题。

    A.异方差性
    B.序列相关性
    C.多重共线性
    D.同方差性

    答案：B
    解析：
    回归模型中常见的问题有三种：异方差性、序列相关性和多重共线性，处理序列相关性的方法有：（1）回归检验法：（2）D.W检验：（3）冯诺曼比检验法。

  • 第15题：

    一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有（ ）。

    A、多重共线性
    B、自相关
    C、异方差
    D、序列相关性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    在经济和金融实务中，常常出现数据不能满足线性模型的系列假定。比如随机扰动项不能满足同方差的假定，或产生自相关现象等。一般在多元线性回归分析中遇到的较多问题主要有：多重共线性、异方差问题、序列相关性问题等。

  • 第16题：

    ADF检验可以用来检验含有高阶序列相关的序列是否平稳性问题。( )


    答案：对
    解析：

  • 第17题：

    若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。

    • A、普通最小二乘法
    • B、加权最小二乘法
    • C、广义差分法
    • D、工具变量法

    正确答案:C

  • 第18题：

    DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（）。

    • A、高阶线性自回归形式的序列相关
    • B、一阶非线性自回归的序列相关
    • C、移动平均形式的序列相关
    • D、正的一阶线性自回归形式的序列相关
    • E、负的一阶线性自回归形式的序列相关

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    对于自回归模型，检验是否存在序列相关的方法是（）

    • A、DW检验
    • B、方差比检验
    • C、自相关系数检验
    • D、h检验法

    正确答案:D

  • 第20题：

    对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（）。

    • A、异方差问题
    • B、多重共线性问题
    • C、多余解释变量
    • D、随机解释变量

    正确答案:B

  • 第21题：

    下列检验方法中，可用于检验序列相关性的是（）。

    • A、Gleiser检验
    • B、回归检验
    • C、G-Q检验
    • D、White检验

    正确答案:B

  • 第22题：

    问答题
    什么是虚假序列相关？如何避免虚假序列相关问题。

    正确答案： 所谓虚假序列相关问题，是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而引致的。避免产生虚假序列相关性的措施是在开始时建立一个“一般”的模型，然后逐渐剔除确实不显著的变量。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为（）
    A

    异方差问题

    B

    自相关问题

    C

    多重共线性问题

    D

    随机解释变量问题


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    对于自回归模型，检验是否存在序列相关的方法是（）
    A

    DW检验

    B

    方差比检验

    C

    自相关系数检验

    D

    h检验法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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