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关于β系数的说法，正确的是( )。A．市场投资组合的β系数等于0B．β值越大，风险越大C．牛市时，应该选择β大的股票D．β系数是用来衡量市场风险的E．熊市时，应该选择β小的股票

题目

关于β系数的说法，正确的是( )。

A．市场投资组合的β系数等于0

B．β值越大，风险越大

C．牛市时，应该选择β大的股票

D．β系数是用来衡量市场风险的

E．熊市时，应该选择β小的股票

相似考题

1.关于β系数，以下说法正确的是（ ）。A．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小B．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大C．β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标D．β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

2.关于β系数的说法，正确的是( )。A．市场投资组合的β系数等于OB．β值越大，风险越大C．牛市时，应该选择β大的股票D．β系数是用来衡量市场风险的E．熊市时，应该选择β小的股票

3.关于β系数的说法，正确的是()。A:市场投资组合的β系数等于0 B:β值越大，风险越大 C:牛市时，应该选择β大的股票 D:β系数是用来衡量市场风险的 E:熊市时，应该选择β小的股票

4.一关于β系数，以下说法正确的是( )．A．β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标B．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小C．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大D．β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

更多“关于β系数的说法,正确的是( )。A.市场投资组合的β系数等于0B.β值越大,风险越大C.牛市时,应该选择β ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于β系数的说法中，正确的是（ ）。
    A. β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
    B.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
    C.β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
    D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性


    答案：B,D
    解析：
    。β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大。

  • 第2题：

    下列关于β系数的表述中，正确的有（　　）。

    A.β系数越大，表明系统性风险越小
    B.β系数越大，表明非系统性风险越大
    C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案：C,E
    解析：
    β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=COV（Ri，Rm）/σm2，可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。

    【知识点】 证券资产组合的风险与收益,证券资产组合的风险与收益

  • 第3题：

    下列关于β系数的表述中，正确的有( ) 。

    A.β系数越大，表明系统性风险越小
    B. β系数越大，表明非系统性风险越大
    C. β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案：C,E
    解析：
    β系数越大,表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=COV (Ri, Rm)/σm2,可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。

  • 第4题：

    关于β系数，以下说法正确的是()。

    A:β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
    B:β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
    C:β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
    D:β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

    答案：C,D
    解析：
    β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。β系数的绝对值越大（小），表明证券承担的系统风险越大（小）。

  • 第5题：

    （2014年）下列关于β系数的表述中，正确的有（　　）。

    A.β系数越大，表明系统性风险越小
    B.β系数越大，表明非系统性风险越大
    C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案：C,E
    解析：
    β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=［COV（Ri，Rm）］/

    = ，可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。

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