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假设两个资产收益率的均值为0.12,0.15,占组合的投资比例分别是0.25和0.75,那么组合的期望收益是()。A、14.25%B、17.5%C、16%D、20.25%
题目
假设两个资产收益率的均值为0.12,0.15,占组合的投资比例分别是0.25和0.75,那么组合的期望收益是()。
A、14.25%
B、17.5%
C、16%
D、20.25%
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第1题：
（2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2。投资者张某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%。
要求：
（1）计算资产组合M的标准差率。
（2）判断资产组合M和N哪个风险更大。
（3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？答案：解析：（1）资产组合M的标准差率＝27.9%÷18%＝1.55
（2）资产组合M的标准差率1.55大于资产组合N的标准差率1.2，说明资产组合M的风险更大。
（3）假设投资资产组合M的比例为W，依据资料，有：W×18%＋（1－W）×13%＝16%
解得：W＝60%，即张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。 -
第2题：
资产组合M的期望收益率为20%，标准离差为28.8%，资产组合N的期望收益率为12%，标准离差率为1.1，甲投资者和乙投资者决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，甲期望的最低收益率为16%，乙投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求： （1）为实现期望的收益率。甲投资者应在资产组合M上投资的最低比例是多少？ （2）判断甲投资者和乙投资者谁更厌恶风险，并说明理由。
C -
第3题：
9、假设无风险收益率为8%，市场组合期望收益率和标准差分别为0.13和0.25，一个投资组合的期望收益率为20%。假设该组合是有效的，那么该组合的贝塔值为（）
A．1.8
B．2.1
C．2.0
D．2.4
BCD 甲公司股票的β系数=2.88%/(12%×12%)=2，甲公司股票的要求收益率。5%+2×(10%=5%)=15%，所以选项A的说法正确，选项B的说法不正确；如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值=2/15%=13.33(元)，所以选项C的说法不正确；如果市场完全有效，则甲公司股票的预期收益率等于要求的收益率15%，所以选项D的说法不正确。 -
第4题：
下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有()。A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变答案：A,B,C解析：不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，因此选项D不正确。 -
第5题：
假设无风险收益率为8%，市场组合期望收益率和标准差分别为0.13和0.25，一个投资组合的期望收益率为20%。假设该组合是有效的，那么该组合的贝塔值为（）
A．1.8
B．2.1
C．2.0
D．2.4
B 解析：根据资本资产定价模型，可得：预期收益率k=E(rp)=rf+β[E(rM)-rf]=9%+1.2×(15%-9%)=16.2%。