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美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
题目
美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
相似考题
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第1题：
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不但可对欧式期权进行定价， 也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）答案：对解析：√
二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。 -
第2题：
解决了美式权证定价难题的理论模型是（）。
A．二叉树定价模型
B．B-S期权定价模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
D -
第3题：
165、B-S期权定价模型解决了美式权证定价难题。
B -
第4题：
对二叉树模型说法正确是（ ）。A.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B.模型思路简洁、应用广泛
C.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
D.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能答案：A,B,C解析：二叉树模型是由约翰-考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。 -
第5题：
以下说法错误的是（）。 A. 布莱克－斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价 B. 二叉树模型可以为欧式看涨期权定价 C. 二叉树模型可以为美式看跌期权定价 D. 蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价
B资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。