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期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。A.B-S-M模型 B.几何布朗运动 C.持有成本理论 D.二叉树模型

题目
期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。

A.B-S-M模型
B.几何布朗运动
C.持有成本理论
D.二叉树模型
相似考题

1.当标的物的市场价格高于协定价格时，（ ）为实值期权。A．看涨期权B．看跌期权C．欧式期权D．美式期权

2.美式期权不能采用BS公式进行定价。()

3.在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为( )A．欧式期权合约不对股票分拆和股票红利进行调整B．美式期权可以在期权到期日或之前任何时候执行,而欧式期权必须在到期日执行C．欧式期权不遵循布莱克-斯科尔斯模型,而且定价经常出错D．美式期权在美国交易所交易,美国交易所交易量更大,流动性更强

4.根据（ ）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。 A．选择权的性质 B．合约所规定的履约时间的不同 C．金融期权基础资产性质的不同 D．协定价格与基础资产市场价格的关系

更多“期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    (单项选择题)根据（　　）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。 

    A．选择权的性质 

    B．合约所规定的履约时间的不同 

    C．金融期权基础资产性质的不同 

    D．协定价格与基础资产市场价格的关系


    B．合约所规定的履约时间的不同 

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  • 第2题：

    对二叉树摸型说法正确是（ ）。
    Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
    Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
    Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
    Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    二叉树摸型是由约翰考克断、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第3题：

    约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）



    答案：错
    解析：

    二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。

  • 第4题：

    （）是指期权的买方具有在约定期限内按照敲定价格买入一定数量的金融资产的权利。

    • A、卖出期权
    • B、欧式期权
    • C、美式期权
    • D、看涨期权

    正确答案:D

  • 第5题：

    关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

    • A、1973年首次提出
    • B、由FischerBlack和MyronScholes提出
    • C、用于计算欧式期权
    • D、用于计算美式期权

    正确答案:D

  • 第6题：

    标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。

    • A、欧式看涨期权
    • B、欧式看跌期权
    • C、不支付红利的美式看涨期权
    • D、不支付红利的美式看跌期权

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）


    正确答案:错误

  • 第8题：

    单选题
    如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前以固定价格购买标的资产的权利，则该期权属于（）。
    A

    美式看涨期权

    B

    美式看跌期权

    C

    欧式看涨期权

    D

    欧式看跌期权


    正确答案： A
    解析： 看涨期权授予权利的特征是"购买"，由此可知，选项B、D不是答案；由于欧式期权只能在到期日执行，而美式期权可以在到期口或到期日之前的任何时间执行，因此，选项C不是答案，选项A是答案。

  • 第9题：

    判断题
    二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（　　）。
    A

    对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价

    B

    对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价

    C

    对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价

    D

    布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权


    正确答案： B,A
    解析：
    对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克斯科尔斯模型进行估价。对于派发股利的美式看跌期权，按道理不能用布莱克一斯科尔斯模型进行估价，不过，通常情况下使用布莱克一斯科尔斯模型对美式看跌期权估价，误差并不大，仍然具有参考价值。对于派发股利的美式期权，适用的估价方法有两个：一是利用二叉树方法对其进行估价；二是使用更复杂的、考虑提前执行的期权定价模型。布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权。

  • 第11题：

    多选题
    对二叉树模型说法正确的是（　　）。
    A

    模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

    B

    模型思路简洁、应用广泛

    C

    步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形

    D

    当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能


    正确答案： A,C
    解析：
    D项，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n＋1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第12题：

    多选题
    对二又树模型说法正确是（）。
    A

    模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

    B

    模型思路简洁、应用广泛

    C

    步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形

    D

    当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能


    正确答案： A,B
    解析： 二叉树模型是由约翰-考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第13题：

    对二叉树模型说法正确是（ ）。
    Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权奇异期权以及结构化金融产品进行定价
    Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
    Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
    Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    二叉树模型是由约翰考克斯、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇导期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为nT时，nT时刻股票价格共有n＋1种可能,故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第14题：

    对二叉树摸型说法正确是（ ）。
    Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
    Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
    Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
    Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    二叉树摸型是由约翰考克断、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第15题：

    约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不但可对欧式期权进行定价， 也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）


    答案：对
    解析：
    √
    二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。

  • 第16题：

    根据（）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。

    • A、选择权的性质
    • B、合约所规定的履约时间的不同
    • C、金融期权基础资产性质的不同
    • D、协定价格与基础资产市场价格的关系

    正确答案:B

  • 第17题：

    对二又树模型说法正确是（）。

    • A、模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
    • B、模型思路简洁、应用广泛
    • C、步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
    • D、当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    在同一时间内，以同一协定价格同时买入看涨期权和看跌期权的期权叫做（）

    • A、欧式期权
    • B、美式期权
    • C、双向期权
    • D、空头期权

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    当标的物的市场价格高于协定价格时，(  )为实值期权。
    A

    看涨期权

    B

    看跌期权

    C

    欧式期权

    D

    美式期权


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。
    A

    期货期权

    B

    利率期权

    C

    权证

    D

    货币期权


    正确答案： D,A
    解析：
    存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权、其他标的期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。

  • 第21题：

    单选题
    根据（    ）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。
    A

    选择权的性质

    B

    合约所规定的履约时间的不同

    C

    金融期权基础资产性质的不同

    D

    协定价格与基础资产市场价格的关系


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。
    A

    欧式看涨期权

    B

    欧式看跌期权

    C

    不支付红利的美式看涨期权

    D

    不支付红利的美式看跌期权


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是指期权的买方具有在约定期限内按照敲定价格买入一定数量的金融资产的权利。
    A

    卖出期权

    B

    欧式期权

    C

    美式期权

    D

    看涨期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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