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对于买人跨式套利，后市下跌有利于执行看涨期权获得期权多头头寸、上涨有利于执行看跌期权获得期货空头头寸。（ ）

题目

对于买人跨式套利，后市下跌有利于执行看涨期权获得期权多头头寸、上涨有利于执行看跌期权获得期货空头头寸。（ ）

相似考题

1.熊市看涨期权垂直套利的策略是（ ）。A．买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权B．买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权C．卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权D．卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权

2.下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（ ）。 A．也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B．宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C．买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D．卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸

3.某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（ ）。 Ⅰ.买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权 Ⅲ.买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权 Ⅳ.买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ

4.根据以下内容，回答18~20题。某投资者在2月份以400点的权利金买人一张5月到期、执行价格为11 500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11 000点的恒指看跌期权。 该套利为（ ）。A．买人宽跨式套利 B．卖出宽跨式套利 C．买人跨式期权 D．卖出跨式期权的损益图

更多“对于买人跨式套利,后市下跌有利于执行看涨期权获得期权多头头寸、上涨有利于执行看跌期 ”相关问题

  • 第1题：

    某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（　　）。
    Ⅰ买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
    Ⅱ买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
    Ⅲ买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权
    Ⅳ买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

    A、Ⅰ、Ⅳ
    B、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ

    答案：C
    解析：
    当投资者预期标的物价格下跌时，可考虑采用熊市价差策。熊市价差策可通过购买一个确定执行价格的看涨期权和出售另一个相同标的、到期日相同的较低执行价格的看涨期权得到，也可以通过购买较高执行价格的看跌期权并出售较低执行价格的看跌期权得到。

  • 第2题：

    执行价格相等的多头看涨期权和空头看跌期权可以合成（）。

    A．资产多头

    B．资产空头

    C．空头看涨期权

    D．多头看跌期权


    空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入;如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格-股票价格;如果股票价格;只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收人时，才能给投资者带来净收益

  • 第3题：

    同时买入相同执行价格、相同到期日、相同标的资产的看涨期权和看跌期权，从而建立的一种组合期权头寸，称为顶部跨式期权。


    买入一定数量标的资产

  • 第4题：

    合约甲方所持有的期权头寸是（ ）。

    A.看涨期权多头
    B.看涨期权空头
    C.看跌期权多头
    D.看跌期权空头

    答案：C
    解析：
    乙方的义务就是甲方的权利，即甲方拥有上面提到的看跌期权。

  • 第5题：

    1、对于投资者而言，可赎回债券所含期权的类型及其头寸为（） A. 看涨期权多头 B. 看涨期权空头 C. 看跌期权多头 D. 看跌期权空头


    不含转换权的长期债券和债券短期看涨期权。

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