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美式期权不能采用BS公式进行定价。()

题目

美式期权不能采用BS公式进行定价。()

相似考题

1.权证是一种期权，因此对于权证的定价多采用BlaCk—SCholes模型(简称Bs模型)。（ ）

2.下列有关期权估值模型的表述中正确的有（　　）。 A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率 B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利 C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利 D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

3.期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。A.B-S-M模型 B.几何布朗运动 C.持有成本理论 D.二叉树模型

4.美式期权只能采用二叉树的定价模型。()

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  • 第1题：

    美式看跌期权定价不能用B-S-M期权定价公式。


    错误

  • 第2题：

    美式期权同样适用于欧式期权的定价策略。


    正确

  • 第3题：

    采用倒推法的期权定价模型包括

    A．BS公式

    B．二叉树模型

    C．隐性差分法

    D．蒙特卡罗模拟


    二叉树模型;隐性差分法

  • 第4题：

    在现货卖空受限的市场中，下列说法哪个是正确的：

    A．Black期权定价公式比BSM期权定价公式更适用。

    B．BSM期权定价公式比Black期权定价公式更适用。

    C．Black期权定价公式可以为期权精确定价。

    D．BSM期权定价公式可以为期权精确定价。


    Black期权定价公式比BSM期权定价公式更适用。

  • 第5题：

    BSM可以用于哪些期权定价？

    A．欧式看涨期权

    B．欧式看跌期权

    C．无收益资产美式看涨期权

    D．无收益资产美式看跌期权


    ABC

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