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下列关于基差的公式中，正确的是（ ）。A. 基差=期货价格一现货价格 B. 基差=现货价格一期货价格 C. 基差=期货价格+现货价格 D. 基差=期货价格x现货价格

题目
下列关于基差的公式中，正确的是（ ）。

A. 基差=期货价格一现货价格
B. 基差=现货价格一期货价格
C. 基差=期货价格+现货价格
D. 基差=期货价格x现货价格
相似考题

1.下列关于基差的说法，正确的有（ ）。A．套期保值的效果主要由基差的变化决定B．基差=期货价格-现货价格C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差D．正向市场中，基差为正值

2.下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有( )．A．基差走强，对买进套期保值者有利B．基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现C．基差走弱，对买进套期保值者有利D．基差走强，对卖出套期保值者有利E．基差走弱，对卖出套期保值者有利

3.对基差描述正确的是()。A、特定的交易者可以拥有自己特定的基差B、就商品而言，基差设计的现货商品的等级通常与期货合约规定的等级相同C、基差的计算公式为期货价格减去现货价格D、基差所指的期货价格通常是最近交割日的期货价格

4.关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。A．基差是期货价格和现货价格的差B．基差风险源于套期保值者C．当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失D．基差可能为正、负或零

更多“下列关于基差的公式中，正确的是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于基差的说法，正确的有（ ）。

    A．无论正向市场还是反向市场，随着期货合约到期临近基差均趋向于零

    B．基差=现货价格-期货价格

    C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差

    D．正向市场中，基差为正值


    正确答案：ABC
    正向市场中，基差为负值。(P10)

  • 第2题：

    标准差计算公式下列正确的是（ ）。


    正确答案：A

  • 第3题：

    关于基差，下列说法不正确的是()。

    A:期货保值的盈亏取决于基差的变动
    B:当基差变小时，有利于卖出套期保值者
    C:如果基差保持不变，则套期保值目标实现
    D:基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额

    答案：B
    解析：
    套期保值的效果好坏取决于基差的变化，基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。基差走弱，有利于买入套期保值者，基差走强，有利于卖出套期保值者。

  • 第4题：

    关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。

    A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
    B:如果保持不变，则套期保值目标无法实现
    C:当基差变小，套期保值可以赚钱
    D:基差走弱，有利于买进套期保值者

    答案：B
    解析：
    基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。如果采用买进套期保值策略，总盈亏=零时的基差-t时的基差。由此可以看出，如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。

  • 第5题：

    下列关于基差的公式中，正确的是（ ）。

    A.基差=期货价格-现货价格
    B.基差=现货价格-期货价格
    C.基差=期货价格+现货价格
    D.基差=期货价格×现货价格

    答案：B
    解析：
    基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可表示为：基差=现货价格-期货价格。

  • 第6题：

    下列关于基差的说法中，错误的是( )。

    A.基差=期货价格-现货价格
    B.基差是波动的
    C.基差的不确定性被称为基差风险
    D.降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约

    答案：A
    解析：
    基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差二现货价格—期货价格。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。

  • 第7题：

    下列关于基差走势应对策略的说法中，正确的有（　　）。

    A.基差走弱，期货涨幅大于现货，应分批点价
    B.基差走强，期货涨幅大于现货，应拖延点价
    C.基差走弱，现货跌幅大于期货，应尽早点价
    D.基差走强，期货跌幅大于现货，应拖延点价

    答案：A,C,D
    解析：
    如果是期货价格涨幅大于现货价格涨幅，或是现货价格跌幅大于期货价格跌幅导致的基差走弱，则尽早点价或分批点价，并将所接现货抛到期货市场卖出套期保值；如果是期货价格涨幅小于现货价格涨幅，或者是期货价格跌幅大于现货价格跌幅导致的基差走强，即期货贴水扩大时，将点价时间尽量往后拖延。

  • 第8题：

    下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。

    • A、基差交易一定可以盈利
    • B、基差交易需要同时对期货现货进行操作
    • C、基差交易可以看作是对基差的投机交易
    • D、基差交易的损益曲线类似于期权

    正确答案:B,C,D

  • 第9题：

    关于基差交易，以下说法不正确的是（）。

    • A、基差交易的实质是一方卖出升贴水，一方买人升贴水
    • B、对基差卖方来说，基差交易的实质，是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易中的对手
    • C、决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化
    • D、如果基差卖方能使建仓时基差与平仓时基差之差尽可能大，就能获得更多的额外收益

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
    A

    基差交易一定可以盈利

    B

    基差交易需要同时对期货现货进行操作

    C

    基差交易可以看作是对基差的投机交易

    D

    基差交易的损益曲线类似于期权


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于航迹计算中求取纬差的算法，以下说法正确的是：（） Ⅰ、无论哪种算法，纬差的精度相同； Ⅱ、纬差求取公式是基于地球椭圆体得出，精度较高； Ⅲ、墨卡托航法中的纬差公式精度最高
    A

    Ⅰ

    B

    Ⅱ

    C

    Ⅲ

    D

    Ⅰ或Ⅱ


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于基差的分析中，属于基差走强的情形有（）。
    A

    基差从-5美分/蒲式耳变为-10美分/蒲式耳

    B

    基差从-10美分/蒲式耳变为-5美分/蒲式耳

    C

    基差从+5美分/蒲式耳变为+10美分/蒲式耳

    D

    基差从-2美分/蒲式耳变为+4差分/蒲式耳


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第13题：

    在下列关于“基差”的叙述中,不正确的是( )

    A．基差是期货价格和现货价格的差

    B．基差风险源于套期保值者

    C．当基差减小时,空头套期保值者可以忍受损失

    D．当期货价格的上涨超过现货价格的


    参考答案：C
    解析：基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即基差=现货价格-期货价格。基差可以是正数也可以是负数,这主要取决于现货价格是高于还是低于期货价格。基差包含着两个成分,即分隔现货与期货市场间的“时”与“空”两个因素。因此,基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。前者反映着现货与期货市场间的空间因素,这也正是在同一时间里,两个不同地点的基差不同的基本原因;后者反映着两个市场间的时间因素,即两个不同交割月份的持有成本,它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等,其中利率变动对待有成本的影响很大。

  • 第14题：

    下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有()。

    A:基差走强，对买进套期保值者有利
    B:基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现
    C:基差走弱，对买进套期保值者有利
    D:基差走强，对卖出套期保值者有利

    答案：A
    解析：
    期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现；基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。

  • 第15题：

    关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。

    A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
    B:如果基差保持不变，则套期保值目标无法实现
    C:当基差变小，套期保值可以赚钱
    D:基差走弱，有利于买进套期保值者

    答案：B
    解析：
    如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。

  • 第16题：

    下列关于基差的说法中，正确的是（ ）。

    A.基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差
    B.不同的交易者所关注的基差不同
    C.基差的大小会受到时间差价的影响
    D.基差变大称为“走弱”

    答案：A,B,C
    解析：
    基差变大称为“走强”，基差变小称为“走弱”。故D项错误。

  • 第17题：

    下列关于国债基差交易的说法中，正确的是()。

    A.买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
    B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利
    C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
    D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利

    答案：A,C
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称为国债基差交易。买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第18题：

    下列公式中，表达正确的是（ ）

    A.升贴水=现货最终价格—期货平仓价格
    B.平仓基差=现货最终价格+期货平仓价格
    C.现货最终价格=期货平仓价格+升贴水
    D.现货最终价格=期货平仓价格—升贴水

    答案：A,C
    解析：
    现货最终价格=期货平仓价格+升贴水升贴水=现货最终价格-期货平仓价格=平仓基差

  • 第19题：

    基差计算公式是什么？


    正确答案:基差=现货价格-期货价格

  • 第20题：

    关于积差系数，下面正确的说法是（）。

    • A、积差系数是线性相关系数
    • B、积差系数具有PRE性质
    • C、在积差系数的计算公式中，变量X和Y是对等关系
    • D、在积差系数的计算公式中，变量X和Y都是随机的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    多选题
    对基差的描述正确的是（　　）。[2010年3月真题]
    A

    基差受时间差价的影响

    B

    正向市场的基差为负值

    C

    特定的交易者可以拥有自己特定的基差

    D

    基差的计算公式为现货价格减去期货价格


    正确答案： B,C
    解析：
    基差可以用简单的公式表示为：基差＝现货价格－期货价格。不同的交易者，所关注的基差不同，即特定的交易者可以拥有自己特定的基差。基差受时间差价、品质差价和地区差价的影响。在正向市场中，基差为负值；在反向市场中，基差为正值。

  • 第22题：

    单选题
    关于“基差”，下列说法不正确的是（  ）。
    A

    基差是期货价格和现货价格的差

    B

    为了降低基差风险，要选择合适的期货合约

    C

    当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失

    D

    基差可能为正、负或零


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    关于积差系数，下面正确的说法是（）。
    A

    积差系数是线性相关系数

    B

    积差系数具有PRE性质

    C

    在积差系数的计算公式中，变量X和Y是对等关系

    D

    在积差系数的计算公式中，变量X和Y都是随机的


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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