第1题:
A.基差点价交易,指的是现货贸易中贸易商对现货的定价基于“现货价格+基差”来确定的交易
B.基差点价交易本质上是一种现货贸易的定价模式,交易双方都要参与期货交易
C.基差交易的实质是套期保值者将自身面临的基差风险转移给现货贸易的交易对手,所以现货价格和期货价格不相关
D.通过在期货盘面点价来确定现货价格,与传统的一口价报价模式有很大的不同
第2题:
下面对基差交易的描述正确的是( )。
A.买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协商同意的基差来确定的
B.基差交易大都是和套期保值交易结合在一起进行的
C.基差交易是期货交易中较高层次的交易方式
D.通过基差交易可以实现完全的套期保值
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
关于基差交易的应用,描述正确的有()。
第9题:
下列关于“基差交易”说法正确的是()。
第10题:
不同交易者关注的基差可以不同
基差=现货价格-期货价格
基差所涉及的期货价格必须选取最近交割月的期货价格
如果期现货价格变动幅度完全一致,基差应等于零
第11题:
基差交易是指以某月份的期货价格为计价基础,以期货价格加上或减去双方协商同意的基差来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式
基差交易大都是和套期保值交易结合在一起进行的
若确定交易时间的权利属于买方称为买方叫价交易
若确定交易时间的权利属于卖方称为卖方叫价交易
第12题:
卖出套期保值时,基差走强,期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利,实现完全套期保值
买入套期保值时,基差走强,期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵且存在净盈利
卖出套期保值时,基差不变,期货市场和现货市场盈亏不能相抵,不能实现完全套期保值
买入套期保值时,基差不变,期货市场和现货市场盈亏相抵,实现完全套期保值
第13题:
下列关于基差的说法,正确的有( )。
A.无论正向市场还是反向市场,随着期货合约到期临近基差均趋向于零
B.基差=现货价格-期货价格
C.特定的交易者可以拥有自己特定的基差
D.正向市场中,基差为正值
第14题:
关于标准差,下列表述正确的是
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
下列关于国债期货基差交易的说法,正确的是()。
第20题:
关于基差交易,以下说法不正确的是()。
第21题:
下面关于基差交易的说法正确的有()
第22题:
基差交易在实际操作中有多种交易方式,比如可以使用非CTD券进行交易,同时也会有更少风险
投资者可以进行单边的基差交易,当基差较大时,买入国债期货替代手中的现货,基差收敛后平仓国债期货再买回现货,以达到增强收益的目的
国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整,同样市值的不同债券卖空手数也不一样
国债期货是实物交割,最终的CTD券可能会发生变动,也为国债基差交易带来更多变数
第23题:
基差交易和点价交易是一回事
基差交易是通过期货交易所公开竞价进行的
基差交易能够降低套期保值操作中的基差风险
基差交易是将点价交易与套期保值结合在一起的操作方式
第24题:
基差交易一定可以盈利
基差交易需要同时对期货现货进行操作
基差交易可以看作是对基差的投机交易
基差交易的损益曲线类似于期权