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与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（ ）?A：标的证券价格 B：执行价格 C：无风险利率 D：到期时间

题目
与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（ ）?

A：标的证券价格
B：执行价格
C：无风险利率
D：到期时间
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1.下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小

2.（2019年）与认购期权价值正相关、与认沽期权价值为负相关的是（）A.波动率 B.执行价格 C.无风险利率 D.到期时间

3.与认购、认沽期权价值均正相关的是(??)。A.标的资产波动率 B.执行价格 C.无风险利率 D.到期时间

4.与认购、认沽期权价值均正相关的是（ ）。?A：标的资产波动率 B：标的证券价格 C：无风险利率 D：预期股利

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  • 第1题：

    与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是(　　)

    A.标的证券价格
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：D
    解析：
    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。 市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

  • 第2题：

    与认购期权价值正相关、与认沽期权价值为负相关的是(??)

    A.波动率
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：C
    解析：
    市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。 到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。

  • 第3题：

    不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。

    • A、标的价格波动率
    • B、无风险利率
    • C、预期股利
    • D、执行价

    正确答案:A

  • 第4题：

    其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。

    • A、认购期权上涨、认沽期权上涨
    • B、认购期权上涨、认沽期权下跌
    • C、认购期权下跌、认沽期权上涨
    • D、认购期权下跌、认沽期权下跌

    正确答案:A

  • 第5题：

    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。

    • A、标的价格波动率
    • B、无风险利率
    • C、预期股利
    • D、标的资产价格

    正确答案:A

  • 第6题：

    认购-认沽期权平价公式为（）

    • A、认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
    • B、认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
    • C、认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
    • D、认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价

    正确答案:D

  • 第7题：

    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关。

    • A、标的价格波动率
    • B、无风险利率
    • C、预期股利
    • D、到期期限

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    下列关于金融期权的说法错误的是(   )。
    A

    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系

    B

    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系

    C

    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系

    D

    市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    下列关于金融期权的说法中错误的是（   ）。
    A

    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系

    B

    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系

    C

    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系

    D

    市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    以下属于领口策略的是（）。
    A

    买入股票+买入认购期权+买入认沽期权

    B

    买入股票+卖出认购期权+买入认沽期权

    C

    买入股票+买入认购期权+卖出认沽期权

    D

    买入股票+卖出认购期权+卖出认沽期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    认购-认沽期权平价公式为（）
    A

    认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格

    B

    认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和

    C

    认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价

    D

    认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
    A

    标的价格波动率

    B

    无风险利率

    C

    预期股利

    D

    标的资产价格


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （2019年）与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（ ）

    A.标的证券价格
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：D
    解析：
    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。
    市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

  • 第14题：

    什么情况下，亏损有限，盈利有限（）

    • A、买入认购期权
    • B、卖出认购期权
    • C、买入认沽期权
    • D、卖出认沽期权或买入认沽期权

    正确答案:D

  • 第15题：

    以下仓位中，属于同一看涨看跌方向的是（）

    • A、买入认购期权、备对开仓
    • B、卖出认购期权、买入认沽期权
    • C、买入认购期权、买入认沽期权
    • D、卖出认沽期权、备对开仓

    正确答案:B

  • 第16题：

    期权按权利主要分为（）

    • A、A认购期权和看涨期权
    • B、B认沽期权和看跌期权
    • C、C认购期权和认沽期权
    • D、D认购期权和奇异期权

    正确答案:C

  • 第17题：

    买入跨式策略是指（）。

    • A、买入认购期权+卖出认沽期权
    • B、买入认购期权+买入认沽期权
    • C、卖出认购期权+卖出认沽期权
    • D、卖出认购期权+买入认沽期权

    正确答案:B

  • 第18题：

    下列关于认沽期权的描述，正确的是（）。

    • A、认购期权又称认沽期权
    • B、买进认沽期权所面临的最大可能亏损是权利金
    • C、认沽期权又称为认购期权
    • D、当认沽期权的行权价格低于当时的标的物价格时，应执行期权

    正确答案:B

  • 第19题：

    以下属于领口策略的是（）。

    • A、买入股票+买入认购期权+买入认沽期权
    • B、买入股票+卖出认购期权+买入认沽期权
    • C、买入股票+买入认购期权+卖出认沽期权
    • D、买入股票+卖出认购期权+卖出认沽期权

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关。
    A

    标的价格波动率

    B

    无风险利率

    C

    预期股利

    D

    到期期限


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
    A

    标的价格波动率

    B

    无风险利率

    C

    预期股利

    D

    执行价


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。
    A

    认购期权上涨、认沽期权上涨

    B

    认购期权上涨、认沽期权下跌

    C

    认购期权下跌、认沽期权上涨

    D

    认购期权下跌、认沽期权下跌


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    买入跨式策略是指（）。
    A

    买入认购期权+卖出认沽期权

    B

    买入认购期权+买入认沽期权

    C

    卖出认购期权+卖出认沽期权

    D

    卖出认购期权+买入认沽期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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