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按照CAPM的说法，可以推出（） A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险 B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1 D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

题目
按照CAPM的说法，可以推出（）

A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险
B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1
D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
相似考题

1.资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。（ ）

2.按照推出动作,推出机构可分为一次推出机构、二次推出机构和()。A.联合推出机构B.双推出机构C.延迟式推出机构D.定模设置推出机构

3.资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（ ）

4.关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确是( )。A.夏普指数并非以CAPM为基础B.詹森指数并非以CAPM为基础C.特雷诺指数并非以CAPM为基础D.三种指数均以CAPM为基础

更多“按照CAPM的说法，可以推出（） ”相关问题

  • 第1题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。

    A.三种指数均以CAPM模型为基础

    B.詹森a不以CAPM为基础

    C.夏普比率不以CAPM为基础

    D.特雷诺比率不以CAPM为基础


    正确答案：A
    夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森a同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，即三种指数均以CAPM模型为基础。

  • 第2题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

    A.三种指数均以CAPM模型为基础

    B.詹森指数不以CAPM为基础

    C.夏普指数不以CAPM为基础

    D.特雷诺指数不以CAPM为基础


    正确答案：A
    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是建立在CAPM基础上的。

  • 第3题：

    资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（ ）


    正确答案：√
    这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好

  • 第4题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APT)定义是抽象的


    正确答案：AD
    本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

  • 第5题：

    CAPM模型认为资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。


    参考答案：√

  • 第6题：

    关于CAPM的描述错误的是（）。

    • A、CAPM属于均衡定价模型
    • B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险
    • C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关
    • D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小

    正确答案:C

  • 第7题：

    简述CAPM的意义


    正确答案:即Capital Asset Price Model又称资本资产定价模型，按照这一模型，一个具体项目的风险贴现率的计算公式为：Ri=Rf+Bi*（Rm-Rf）

  • 第8题：

    CAPM模型和APM模型的区别在于，CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

    • A、三种指数均以CAPM模型为基础
    • B、詹森指数不以CAPM为基础
    • C、夏普指数不以CAPM为基础
    • D、特雷诺指数不以CAPM为基础

    正确答案:A

  • 第10题：

    下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（）。

    • A、CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的
    • B、CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
    • C、CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡
    • D、CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响

    正确答案:B

  • 第11题：

    以下哪些消息可以用来封装Q.IPBCP消息？（）

    • A、BIC CIAM
    • B、GCP Service change
    • C、GCP Notify
    • D、BIC CAPM

    正确答案:A,C,D

  • 第12题：

    单选题
    下列关于APT与CAPM的比较的说法不正确的是（）。
    A

    APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度，而CAPM只有一个因素和敏感系数

    B

    APT比CAPM假设条件更少，因此更具有现实意义

    C

    CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能

    D

    APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度，而CAPM却能对此提供具体帮助


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。

    A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的

    B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的

    C．套利定价模型( APr)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的


    正确答案：BC
    118. BC【解析】资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

  • 第14题：

    关于CAPM模型的说错误的是()。

    A、CAPM模型被称为资产定价模型

    B、可以用来确定项目的风险贴现率

    C、适用于非充分竞争的市场条件

    D、在该模型中，投资者需要考虑完工风险等因素


    参考答案：CD

  • 第15题：

    下列说法中，正确是（ ）。

    A．夏普指数并非以CAPM为基础

    B．詹森指数并非以CAPM为基础

    C．特雷诺指数并非以CAPM为基础

    D．三种指数均以CAPM为基础


    正确答案：D
    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是以CAPM模型为基础进行计算的。夏普指数是通过标准差来计算每单位风险的收益率；特雷诺指数是通过β值来计算每单位风险的收益率；詹森指数是建立在CAPM测算基础上的衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额。

  • 第16题：

    三大经典风险收益率调整方法的问题

    夏普指数、特瑞诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（ ）关系。

    A．夏普指数并非以CAPM为基础

    B．詹森指数并非以CAPM为基础

    C．特瑞诺指数并非以CAPM为基础

    D．三种指数均以CAPM为基础


    正确答案：D

  • 第17题：

    (2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。

    A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
    B.CAPM模型假设存在交易费用和税金
    C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
    D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资

    答案：B
    解析：
    CAPM模型假设条件之一为：不存在交易费用和税金。

  • 第18题：

    按照推出动作，推出机构可分为一次推出机构、二次推出机构和（）。

    • A、联合推出机构
    • B、双推出机构
    • C、延迟式推出机构
    • D、定模设置推出机构

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列关于APT与CAPM的比较的说法不正确的是（）。

    • A、APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度，而CAPM只有一个因素和敏感系数
    • B、APT比CAPM假设条件更少，因此更具有现实意义
    • C、CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能
    • D、APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度，而CAPM却能对此提供具体帮助

    正确答案:C

  • 第20题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。

    • A、三种指数均以CAPM模型为基础
    • B、詹森a不以CAPM为基础
    • C、夏普比率不以CAPM为基础
    • D、特雷诺比率不以CAPM为基础

    正确答案:A

  • 第21题：

    APT可以看作是CAPM的一个特例。


    正确答案:错误

  • 第22题：

    APT和CAPM的一个重要区别是（）

    • A、CAPM要求风险-收益关系占主导地位，而APT是以不存在无风险套利机会为前提的
    • B、CAPM假设要有大量的小投资者把市场带回均衡，APT只需要少数巨大的套利头寸就可以重回均衡
    • C、CAPM得出的价格要比APT得出的强
    • D、以上各项均正确
    • E、A和B

    正确答案:E

  • 第23题：

    下列各项对CAPM的理解正确的是（）。

    • A、CAPM可以解释证券的全部收益
    • B、CAPM属于规范经济学的范畴
    • C、CAPM在推导时不需要任何假设条件
    • D、CAPM可以用来评价基金的业绩

    正确答案:D

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