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期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（ ） A.0.2 B.0.3 C.0.4 D.0.6 E.0.8

题目
期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（ ）

A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.6
E.0.8
相似考题

1.某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。A.0．21B.0．07C.0．13D.0．38

2.某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。A．6.50%B．6%C．5.80%D．5%

3.假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。A．0.4B．1.00C．0.6D．0.2

4.某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。A．4%；1.25B．5%；1.75C．4.25%；1.45D．5.25%；1.55

参考答案和解析
答案：C
解析：
充分分散化的投资组合，其标准差应该是只包含系统性风险。又根据SML可以 计算出该组合的收益率标准差、
更多“ 期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（ ） ”相关问题

  • 第1题：

    若无风险收益率为4.8%,你的客户的投资组合的标准差为11%,该投资组合的期望收益率为9%,那么该投资组合的夏普指标为( )

    A．0.25

    B．0.45

    C．0.20

    D．0.38


    参考答案：B

  • 第2题：

    假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )

    A．10%

    B．12%

    C．19%

    D．7%


    参考答案：C

  • 第3题：

    假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于()。

    A:0.2
    B:0.4
    C:0.6
    D:0.8

    答案：B
    解析：
    根据公式，可得：。

  • 第4题：

    下列关于投资组合的说法中，错误的是()。

    A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
    B、用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
    C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
    D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

    答案：C
    解析：
    当投资组合只有两种证券时，只有在相关系数等于1的情况下，组合收益率的标准差才等于这两种证券收益率标准差的加权平均值。

  • 第5题：

    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。

    A.0.21
    B.0.07
    C.0.13
    D.0.38

    答案：D
    解析：
    根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得：

  • 第6题：

    某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为()。

    A.18．33％
    B.12.93％
    C.15．8％
    D.19％

    答案：C
    解析：
    可计算得到该投资组合的预期收益率为：5％+(17％-5％)÷20％X18％=15．8％。

  • 第7题：

    无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的标准差为7%，则该组合的预期收益率为（）。

    • A、6.4%
    • B、9.9%
    • C、5.49%
    • D、15%

    正确答案:B

  • 第8题：

    某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。

    • A、2
    • B、2.5
    • C、1.25
    • D、5

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的标准差为7%，则该组合的预期收益率为（）。
    A

    6.4%

    B

    9.9%

    C

    5.49%

    D

    15%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某股票的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，该股票的贝塔系数为（）。
    A

    1.25

    B

    1.45

    C

    1.75

    D

    1.55


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（）。
    A

    4%；1.25

    B

    5%；1.75

    C

    4.25%；1.45

    D

    5.25%；1.55


    正确答案： A
    解析： β=0.2×25%/4%=1.25，由：Rf+1.25×（14%-Rf）=15%，得：Rf=10%，市场风险溢价=14%-10%=4%。

  • 第12题：

    单选题
    某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（　　）。
    A

    2

    B

    2.5

    C

    1.5

    D

    5


    正确答案： C
    解析：
    根据资本资产定价模型：R＝Rf＋β（Rm－Rf），式中，R表示某资产的必要收益率，Rf表示无风险收益率，必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率，因此该资产的风险收益率为R－Rf，题目中已给出为10%，Rm＝12%，Rf＝8%，则投资组合的βp＝（R－Rf）/（Rm－Rf）＝10%/（12%－8%）＝2.5。

  • 第13题：

    某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。

    A．2

    B．2.5

    C．1.5

    D．5


    正确答案：B
    本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则 
    投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。

  • 第14题：

    如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。

    A:10%
    B:12%
    C:16%
    D:18%

    答案：C
    解析：
    资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*（12%-4%）=16%。

  • 第15题：

    某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。

    A:5%;1.75
    B:4%;1.25
    C:4.25%;1.45
    D:5.25%;1.55

    答案：B
    解析：
    β=0.2*25%/4%=1.25，根据：Rf+1.25*（14%-Rf）=15%，求得：Rf=10%，市场风险价格=14%-10%=4%。

  • 第16题：

    资本市场线（CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优 组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数 的是（ ）。
    Ⅰ.有效组合的期望收益率
    Ⅱ.无风险证券收益率
    Ⅲ.市场组合的标准差
    Ⅳ.风险资产之间的协方差

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    答案：A
    解析：

  • 第17题：

    (2017年)某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。

    A.1．55
    B.1．75
    C.1．45
    D.1．25

    答案：D
    解析：

  • 第18题：

    某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。

    • A、15%
    • B、12%
    • C、14%
    • D、8%

    正确答案:A

  • 第19题：

    詹森业绩指数涉及的变量有（）。

    • A、无风险利率
    • B、投资组合的收益率
    • C、市场组合的期望收益率
    • D、投资组合的β系数

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha值为（　　）。
    A

    -1.2%

    B

    -1.52%

    C

    0

    D

    1.2%

    E

    1.52%


    正确答案： A
    解析：
    Jensen’s alpha=αP=E（RP）-[RF+[E（RM）-RF]βP]
    =9%-[3%+（12%-3%）×0.8]
    =-1.2%

  • 第21题：

    单选题
    某投资组合是有效的，其标准差为18%，市场组合的预期收益率为17%，标准差为20%，无风险收益率为5%。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（  ）。
    A

    18.33%

    B

    12.93%

    C

    15.8%

    D

    19%


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    詹森业绩指数涉及的变量有（）。
    A

    无风险利率

    B

    投资组合的收益率

    C

    市场组合的期望收益率

    D

    投资组合的β系数


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）
    A

    0.2

    B

    0.4

    C

    0.6

    D

    0.8


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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