假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于( )。
A.0.4
B.1.00
C.0.6
D.0.2
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为0时,该证券组合收益率的期望收益率为()。
第6题:
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A股票收益率的方差是0.16,与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的收益率为()。
第7题:
-1.2%
-1.52%
0
1.2%
1.52%
第8题:
0.07
0.13
0.21
0.38
第9题:
0.07
0.13
0.21
0.38
第10题:
14%
16%
18%
20%
第11题:
0.6
0.5
0.4
0.3
第12题:
2
4
6
1
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。
第17题:
某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为()。
第18题:
14%
10%
8%
12%
第19题:
13%
11%
10%
12%
第20题:
0.07
0.13
0.21
0.38
第21题:
9.02%
9.28%
10.28%
10.56%
第22题:
0.2
0.4
0.6
0.8
第23题:
2
2.5
1.5
5