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参考答案和解析
正确答案:A
更多“假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组 ”相关问题
  • 第1题:

    假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。

    A:10%
    B:11%
    C:12%
    D:13%

    答案:B
    解析:

  • 第2题:

    假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。

    A:10%
    B:11%
    C:12%
    D:13%

    答案:B
    解析:
    根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率=2%+1.5*(8%-2%)=11%。

  • 第3题:

    现有一投资组合,投资组合的贝塔值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益率标准差为( )。

    A.2
    B.4
    C.6
    D.1

    答案:A
    解析:
    根据贝塔系数的计算式,,其中βp表示贝塔系数,表示投资组合p的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。所以市场收益的方差=8/2=4,标准差的平方=方差,标准差=
    考点
    风险指标

  • 第4题:

    已知某投资组合的必要收益率为20%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为4%,则该组合的β系数为( )。

    A.1.6
    B.1.4
    C.2.0
    D.1.3

    答案:C
    解析:
    由于必要收益率=无风险收益率+风险收益率,即:20%=4%+β×(12%-4%),则该组合的β系数=(20%-4%)/(12%-4%)=2。

  • 第5题:

    假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为0时,该证券组合收益率的期望收益率为()。

    • A、14%
    • B、16%
    • C、18%
    • D、20%

    正确答案:C

  • 第6题:

    假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A股票收益率的方差是0.16,与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的收益率为()。

    • A、9.02%
    • B、9.28%
    • C、10.28%
    • D、10.56%

    正确答案:B

  • 第7题:

    单选题
    对于某一给定的投资组合,期望收益率为9%,标准差为16%,β值为0.8。市场组合的期望收益率为12%,标准差为20%。无风险收益率为3%。则该投资组合的Jensen’s alpha值为(  )。
    A

    -1.2%

    B

    -1.52%

    C

    0

    D

    1.2%

    E

    1.52%


    正确答案: A
    解析:
    Jensen’s alpha=αP=E(RP)-[RF+[E(RM)-RFP]
    =9%-[3%+(12%-3%)×0.8]
    =-1.2%

  • 第8题:

    单选题
    某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的特雷诺比率为(  )。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案: B
    解析:

  • 第9题:

    单选题
    某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案: D
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为0时,该证券组合收益率的期望收益率为()。
    A

    14%

    B

    16%

    C

    18%

    D

    20%


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    假设投资组合的收益率为22%,无风险收益率是10%,投资组合的方差为9%,β值为10%,那么,该投资组合的夏普比率等于(  )。
    A

    0.6

    B

    0.5

    C

    0.4

    D

    0.3


    正确答案: B
    解析:

  • 第12题:

    单选题
    现有一投资组合,投资组合的贝塔值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益率标准差为 ()。
    A

    2

    B

    4

    C

    6

    D

    1


    正确答案: B
    解析:

  • 第13题:

    假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()。

    A:0.2
    B:0.4
    C:0.6
    D:0.8

    答案:B
    解析:
    根据公式,可得:

  • 第14题:

    假设投资组合P的实际平均收益率为20%,无风险收益率为8%,该投资组合的标准差为 30%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于( )。

    A. 1. 0 B. 0. 6
    C. 0. 4 D. 0. 2


    答案:C
    解析:

  • 第15题:

    市场上现有A、B两只股票,必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%,无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成,则下列说法中正确的有(  )。

    A.A股票的贝塔系数是3
    B.B股票的贝塔系数是3.5
    C.投资组合的贝塔系数是6.5
    D.投资组合的必要收益率是19%

    答案:A,B,D
    解析:
    根据资本资产定价模型R=Rf+β×(Rm-Rf)可知,18%=6%+βA×(10%-6%),20%=6%+βB×(10%-6%),则βA=3,βB=3.5,选项A、B正确。投资组合由A、B股票等量构成,则A、B股票的投资比例均为50%,投资组合的贝塔系数=3×50%+3.5×50%=3.25,选项C错误。投资组合的必要收益率=6%+3.25×(10%-6%)=19%,选项D正确。

  • 第16题:

    某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。

    • A、53.85%
    • B、63.85%
    • C、46.15
    • D、-46.15%

    正确答案:C

  • 第17题:

    某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为()。

    • A、0.07
    • B、0.13
    • C、0.21
    • D、0.38

    正确答案:D

  • 第18题:

    单选题
    假设市场组合期望收益率为8%,无风险利率为3%,如果该股票的贝塔值为1.4,则该股票的预期收益率为( )。
    A

    14%

    B

    10%

    C

    8%

    D

    12%


    正确答案: D
    解析:

  • 第19题:

    单选题
    假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为()。
    A

    13%

    B

    11%

    C

    10%

    D

    12%


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为()。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A股票收益率的方差是0.16,与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的收益率为()。
    A

    9.02%

    B

    9.28%

    C

    10.28%

    D

    10.56%


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()
    A

    0.2

    B

    0.4

    C

    0.6

    D

    0.8


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为(  )。
    A

    2

    B

    2.5

    C

    1.5

    D

    5


    正确答案: C
    解析:
    根据资本资产定价模型:R=Rf+β(Rm-Rf),式中,R表示某资产的必要收益率,Rf表示无风险收益率,必要收益率=无风险收益率+风险收益率,因此该资产的风险收益率为R-Rf,题目中已给出为10%,Rm=12%,Rf=8%,则投资组合的βp=(R-Rf)/(Rm-Rf)=10%/(12%-8%)=2.5。