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应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?（ ）A．蒙特卡罗模拟B．历史模拟C．情景分析法，并结合专家意见D．以上都不对

题目

应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?（ ）

A．蒙特卡罗模拟

B．历史模拟

C．情景分析法，并结合专家意见

D．以上都不对

相似考题

1.典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A．资产分组B．集中度指标C．蒙特卡罗模拟D．历史损失数据均值与方差替代

2.VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。A.压力测试法B.估值模型法C.历史模拟法D.敏感性分析法

3.典型的组合信用模型通常采用( )方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A．资产分组B．集中度指标C．蒙特卡罗模拟D．历史损失数据均值与方差替代

4.CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法

更多“应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?( )A.蒙特卡罗模拟B.历史模拟C.情景分析法,并结合 ”相关问题

  • 第1题：

    下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。

    A．预期理论

    B．历史模拟法

    C．方差—协方差法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：A
    解析：预期理论是关于影响汇率的因素的一种理论。

  • 第2题：

    利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于( )。

    A．历史违约数据

    B．预测数据

    C．蒙特卡罗模拟

    D．情景分析


    正确答案：A
    解析：利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于历史违约数据。

  • 第3题：

    以下不属于进行压力测试时所采用的方法的是（ ）。

    A．情景分析

    B．历史模拟

    C．蒙特卡罗模拟

    D．场景再现


    正确答案：C

  • 第4题：

    常用的风险价值建模技术是： （ ）。

    A．方差-协方差方法

    B．历史模拟

    C．蒙特卡罗模拟

    D．以上都是


    正确答案：D

  • 第5题：

    估算工作时间的模拟法最常用的是（　）。
    　　

    A.类似模拟法
    B.数字模拟法
    C.蒙特卡罗分析法
    D.情景模拟法

    答案：C
    解析：
    本题考查的是工作资源估算。黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com.com 最常用的是蒙特卡罗分析法

  • 第6题：

    下列不属于最常用的VaR估算方法的是(　)。

    A.参数法

    B.久期分析法

    C.蒙特卡罗模拟法

    D.历史模拟法

    答案：B
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

    　　【考点】投资风险的测量

  • 第7题：

    Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（ ）计算违约率。

    A.压力测试
    B.资产分组
    C.蒙特卡罗模拟
    D.历史损失数据均值与方差替代

    答案：C
    解析：
    Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。

  • 第8题：

    在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。?

    A.解析法
    B.图表法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡罗模拟法

    答案：A,C,D
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第9题：

    VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）

    • A、参数法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗模拟法
    • D、标准测试法

    正确答案:A

  • 第10题：

    VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。

    • A、压力测试法
    • B、估值模型法
    • C、历史模拟法
    • D、敏感性分析法

    正确答案:C

  • 第11题：

    单选题
    VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）
    A

    参数法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡罗模拟法

    D

    标准测试法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。
    A

    压力测试法

    B

    估值模型法

    C

    历史模拟法

    D

    敏感性分析法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（ ）。 A．解析法与历史模拟法 B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D．解析法与蒙特卡洛模拟法


    正确答案：D
    解析法与蒙特卡洛模拟法是CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的两种方法。

  • 第14题：

    Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

    A．解析法与历史模拟法

    B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

    C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

    D．解析法与蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D
    解析：简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

  • 第15题：

    应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试？（ ）。

    A．蒙特卡罗模拟

    B．历史模拟

    C．情景分析法，并结合专家意见

    D．以上都不对


    正确答案：C

  • 第16题：

    常用的风险价值建模技术不包括（ ）。

    A．方差—协方差方法

    B．历史模拟法

    C．蒙特卡罗模拟法

    D．情景分析法


    正确答案：D
    常用的风险价值建模技术包括：方差 协方差方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。故选D。

  • 第17题：

    （2017年真题）估算工作时间的模拟法最常用的是( )

    A.类似模拟法
    B.数字模拟法
    C.蒙特卡罗分析法
    D.情景模拟法

    答案：C
    解析：

  • 第18题：

    商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。

    A.参数法
    B.历史模拟法
    C.情景分析法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：C
    解析：
    目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值，即参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第19题：

    模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（ ）。?

    A.历史模拟法
    B.现实模拟法
    C.蒙特卡罗模拟法
    D.情景分析

    答案：A,C
    解析：
    模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法：一种是历史模拟法；另一种是蒙特卡罗模拟法；本题考查的重点：在险价值的概念

  • 第20题：

    下列方法中，可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析的是（）。

    • A、压力测试法
    • B、德尔塔-正态分布法
    • C、蒙特卡罗模拟法
    • D、历史模拟法

    正确答案:A

  • 第21题：

    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

    • A、Ⅰ
    • B、Ⅰ，Ⅲ
    • C、Ⅰ，Ⅱ
    • D、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

    正确答案:D

  • 第22题：

    多选题
    下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）
    A

    历史模拟法

    B

    方差—协方差法

    C

    情景模拟法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： B,C
    解析： 本题考核识别、评估和应对企业面临的汇率风险的知识点。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：(1)历史模拟法;(2)方差—协方差法;(3)蒙特卡罗模拟法。

  • 第23题：

    单选题
    下列方法中，可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析的是（）。
    A

    压力测试法

    B

    德尔塔-正态分布法

    C

    蒙特卡罗模拟法

    D

    历史模拟法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
    A

    Ⅰ

    B

    Ⅰ，Ⅲ

    C

    Ⅰ，Ⅱ

    D

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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