itgle.com

在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。（ ）此题为判断题(对，错)。

题目

在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。（ ）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。( )A．正确B．错误

2.下列关于收益-风险的说法正确的有：（ ）A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系B．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益C．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险D．理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合E．经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上

3.以下关于有效前沿的说法中错误的是（ ）。A.是从全局最小方差开始的最小方差前沿的上半部分 B.是能够达到的最优的投资组合的集合 C.位于所有资产和资产组合的左上方 D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合

4.关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()Ⅰ、它就是市场投资组合Ⅱ、它由投资者偏好决定Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

更多“在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。

    A.最小方差前沿只有下半部分是有效，故称有效前沿
    B.有效前沿又叫夏普有效前沿
    C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方
    D.有效前沿不在最小方差前沿上

    答案：C
    解析：
    所有的单个资产都位于有效前沿的右下方，有效前沿的左上方无法利用现有市场上的风险资产来获得。故C选项正确。

  • 第2题：

    有效前沿是由全部（ ）构成的集合。
    A、有效投资组合
    B、无风险投资组合
    C、平行投资组合
    D、风险投资组合


    答案：A
    解析：
    有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合。

  • 第3题：

    4、两基金分离定理是指

    A．前沿边界上的证券是有效的

    B．投资者先确定风险厌恶态度，再找最优组合

    C．投资于两个不同的有效组合，相当于投资于有效前沿边界组合

    D．先找无风险证券，再找最优组合


    投资于两个不同的有效组合，相当于投资于有效前沿边界组合

  • 第4题：

    引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（ ）。

    A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
    B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合
    C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位
    D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关

    答案：D
    解析：
    市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第5题：

    关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。

    A.最小方差前沿只有下半部分是有效的,故称有效前沿
    B.有效前沿又叫做夏普有效前沿
    C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方
    D.有效前沿不在最小方差前沿上

    答案：C
    解析：
    最小方差前沿的上半部分就称为马科维茨有效前沿；有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的左上方。

相关内容