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可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。A．对角线模型B．因子模型C．历史模拟法D．解析模型E．仿真模型

题目

可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。

A．对角线模型

B．因子模型

C．历史模拟法

D．解析模型

E．仿真模型

相似考题

1.可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。A．对角线模B．因子模型C．历史模拟法D．解析模型E．仿真模型

2.以下方法可以用来评估企业倒闭迹象的有( )。A．比较财务指标与会计数字B．历史模拟法C．Z分模型D．方差—协方差法

3.资产组合的风险价值度量，中心问题就是对协方差矩阵的估算，方法主要有( )。A．利用预期利率来估算B．利用各个证券回报率的历史数据来估算C．期权隐含参数法D．历史模型法E．随机模型法

4.下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法

参考答案和解析
正确答案：AB
可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。
更多“可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。 A.对角线模型 B.因子模型 C.历史模拟法 D.解析模型 E.仿 ”相关问题

  • 第1题：

    以下方法可以用来评估企业倒闭迹象的有 ( )。

    A．比较财务指标与会计数字

    B．历史模拟法

    C．Z分模型

    D．方差一协方差法


    正确答案：AC
    解析：选项B、D是计量汇率风险的方法。

  • 第2题：

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有（ ）。

    A．巴塞尔委员会法

    B．经验模型法

    C．方差——协方差法

    D．历史模型法

    E．蒙特卡洛法


    正确答案：CDE

  • 第3题：

    风险价值通常时由银行的内部市场风险计量模型来估算，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。

    A．巴塞尔委员会法

    B．经验模型法

    C．方差——协方差法

    D．历史模型法

    E．荣特卡洛法


    正确答案：CDE

  • 第4题：

    目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括（ ）

    A.蒙特卡洛模拟法
    B.历史模拟法
    C.参数法
    D.贴现模型法

    答案：D
    解析：
    常用风险估值方法有参数法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法。

  • 第5题：

    可用来简化协方差矩阵的方法有()。

    A.对角线模型
    B.因子模型
    C.历史模拟法
    D.解析模型
    E.仿真模型

    答案：A,B
    解析：
    可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。

  • 第6题：

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。

    A.方差一协方差法
    B.蒙特卡洛模拟
    C.解释区间法
    D.历史模拟法
    E.高级计量法

    答案：A,B,D
    解析：
    目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第7题：

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。

    A.方差—协方差法
    B.历史模拟法
    C.蒙特卡洛模拟法
    D.收益率曲线法

    答案：D
    解析：
    目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第8题：

    目前常用的风险价值模型技术有（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法
    B.最小二乘法
    C.方差—协方差法
    D.历史模拟法
    E.敏感性分析法

    答案：A,C,D
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第9题：

    可用来简化协方差矩阵的方法有()。

    A:对角线模型
    B:因子模型
    C:历史模拟法
    D:解析模型
    E:仿真模型

    答案：A,B
    解析：
    可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。

  • 第10题：

    单选题
    下列不属于商业银行用来计算VAR值的模型技术是（  ）。
    A

    期望法

    B

    方差一协方差法

    C

    历史模拟法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    目前常用的风险价值模型技术主要有（  ）。
    A

    方差一协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡洛模拟法

    D

    内部模型法

    E

    标准法


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。
    A

    期望法

    B

    方差一协方差法

    C

    历史模拟法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    可用来简化协方差矩阵的方法是（ ）。 A．对角线模型 B．因子模型 C．历史模拟法 D．解析模型 E．仿真模型


    正确答案：AB
    对角线模型和因子模型是用来简化协方差矩阵的方法。

  • 第14题：

    污染源来源解析的主流方法包括受体模型法和()

    A.源追踪模型+排放清单法

    B.源追踪模型+立体观测法

    C.数值模拟+排放清单法

    D.数值模拟+立体观测法


    答案：A

  • 第15题：

    使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）。

    A．专家判断法

    B．历史违约经验

    C．统计模型

    D．外部评级映射

    E．情景模拟法


    正确答案：BCD
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法有历史违约经验、统计模型和外部评级映射三种方法。故选BCD。

  • 第16题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

    A.期望法
    B.方差-协方差法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

  • 第17题：

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。
    ?

    A.方差一协方差法
    B.蒙特卡罗法
    C.解释区间法
    D.历史模拟法
    E.高级计量法

    答案：A,B,D
    解析：
    目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗法。

  • 第18题：

    (　　)能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

    A.内部模型法
    B.蒙特卡罗模拟法
    C.方差-协方差法
    D.历史模拟法

    答案：D
    解析：
    历史模拟法能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。
    考点
    市场风险计量方法?

  • 第19题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

    A.期望法
    B.方差一协方差法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

  • 第20题：

    在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。?

    A.解析法
    B.图表法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡罗模拟法

    答案：A,C,D
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第21题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。

    • A、期望法
    • B、方差一协方差法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:A

  • 第22题：

    多选题
    在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。
    A

    解析法

    B

    图表法

    C

    蒙特卡罗模拟法

    D

    历史模拟法


    正确答案： A,C
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第23题：

    多选题
    可用来简化协方差矩阵的方法的是（　）。
    A

    对角线模型

    B

    因子模型

    C

    历史模拟法

    D

    解析模型

    E

    仿真模型


    正确答案： B,D
    解析： 可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。

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